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正态分布方差相加
正态分布
的期望和
方差
答:
正态分布
正态分布,也称“
常态分布
”,又名
高斯分布
,最早由A.棣莫弗在求二项分布的渐近公式中得到。C.F.高斯在研究测量误差时从另一个角度导出了它。P.S.拉普拉斯和高斯研究了它的性质。是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的概率分布,在统计学的许多方面有着重大的影响力。
方差
方差...
正态分布
的
方差
计算公式是什么?
答:
设
正态分布
概率密度函数是f(x)=[1/(√2π)t]*e^[-(x-u)^2/2(t^2)]其实就是均值是u,
方差
是t^2。于是:∫e^[-(x-u)^2/2(t^2)]dx=(√2π)t(*)积分区域是从负无穷到正无穷,下面出现的积分也都是这个区域。(1)求均值 对(*)式两边对u求导:∫{e^[-(x-u)^2/2(...
正态分布
的
方差
是什么?
答:
方差
为各个数据与平均数之差的平方的和的平均数,即 其中,x表示样本的平均数,n表示样本的数量,xi表示个体,而s²就表示方差。方差的相关知识点 当数据
分布
比较分散(即数据在平均数附近波动较大)时,各个数据与平均数的差的平方和较大,方差就较大;当数据分布比较集中时,各个数据与平均数...
不同均值和
方差
的
正态分布
和怎么求
答:
X~N(μx,σ²x)Y~N(μy,σ²y)Z=X+Y --- 求:Z~N(μz,σ²z) = ?μz = μx+μy σ²z = E[(Z-μz)²] = E[Z²-2Zμz+μ²z] = E[X²+2XY+Y²]-μ²z = σ²x+μ²x+σ²y+μ...
X1,X2分别服从
正态分布
,那么Y=X1+X2的期望和
方差
怎么求啊?不是直接吧x...
答:
E(Y)=E(X1)+E(X2).D(Y)就比较复杂了,首先要看他们是否相关,如果X1,X2是相互独立的,那么,D(Y)=D(X1)+D(X2).如果相关则D(Y)=D(X1)+D(X2)+2(E(X1X2)-E(X1)E(X2))
两个不独立的
正态分布相加
结果还是正态分布吗
答:
那是当然了,即便2个独立的
正态分布相加
,结果也还是正态分布。只不过,他们的均值是μ1+μ2,
方差
变成了 (σ1)^2+(σ2)^2+2*σ1,2。σ1,2表示协方差
正态分布的标准差
如何计算? 它和方差如何换算?
答:
正态分布的标准差
正态分布N~(μ,δ^2),方差D(x)=δ^2,E(x)=μ。服从标准正态分布,通过查标准正态分布表就可以直接计算出原正态分布的概率值。μ维随机向量具有类似的概率规律时,随机向量遵从多维正态分布。多元正态分布有很好的性质,例如,多元正态分布的边缘分布仍为正态分布,它经...
关于
正态分布
运算后的统计变量,连加和连乘都服从什么分布?
答:
1:
正态分布
2:正态分布 3:正态分布 log( (1+X1)*(1+X2)*(1+X3)*...*(1+Xn))。=log(1+X1)+log(1+X2)+...+log(1+Xn)。(1+X1)*(1+X2)*(1+X3)*...*(1+Xn)服从log-正态 (log-normal)分布, Xi 移动+1。如1.,Xi-->log(1+Xi), 期望和
方差
服从累加的计算...
怎样求
正态分布
的平均值与
方差
答:
正态分布
的
方差
(variance)是指数据分布离散程度的度量,用来衡量数据的分散程度。正态分布的方差是σ^2。 如果已知正态分布的数据样本,那么可以使用样本均值和样本方差来近似估计正态分布的平均值和方差。 样本均值(sample mean)是所有样本数据的平均值,公式为: x̄ = ∑(xi / n)其中,x...
如何计算两个
正态分布
进行线性变换后的协
方差
?
答:
其中Cov(X,Y)、Cov(X,X)和Cov(Y,Y)分别表示X和Y、X和X、Y和Y的协
方差
。可以看到,协方差的计算涉及到原始数据的协方差以及线性变换的系数。总结一下,计算两个
正态分布
进行线性变换后的协方差需要先计算原始数据的协方差,然后根据线性变换的系数进行相应的调整。这个过程可以通过数学推导得出,也...
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