99问答网
所有问题
当前搜索:
时间序列的平稳性计算
时间序列的平稳性
是什么意思 时间序列的平稳性的定义
答:
2、如果经由该随机过程所生成的
时间序列
满足下列条件:均值E(Xt)=m是与时间t 无关的常数;方差Var(Xt)=s^2是与时间t 无关的常数;协方差Cov(Xt,Xt+k)=gk 是只与时期间隔k有关,与时间t 无关的常数;则称经由该随机过程而生成的时间序列是(弱)
平稳
的(stationary)。该随机过程便是一个平稳...
写出
平稳时间序列的
三个基本模型的基本形式及算子表达式。如何求它们...
答:
1.基本形式及算子表达式:
平稳时间序列的
三个基本模型分别是自回归过程(AR)、移动平均过程(MA)和自回归移动平均过程(ARMA)。它们的基本形式及算子表达式如下:自回归过程(AR)的基本形式及算子表达式:AR模型是指当前观测值与其过去若干个观测值的线性组合的加权和,表示为:X_t=c+a_1*X_{t-1...
怎样检验
时间序列
是
平稳
的?
答:
(1)式是否存在单位根ρ=1,也可通过(2)式判断是否有 δ=0检验一个
时间序列
Xt
的平稳性
,可通过检验带有截距项的一阶自回归模型 Xt=α+ ρXt-1 +μt (*)中的参数ρ是否小于1。或者:检验其等价变形式Xt=α+ δXt-1+μt(**)中的参数δ是否小于0 。零假设 H0:δ= 0;备择假...
时间序列的平稳性
检验方法(汇总篇)
答:
以GDP为例,观察其趋势上升和季节差分后的波动减小,我们可以初步断定其为平稳序列。进一步,统计特征起关键作用。
平稳序列的
自相关系数会迅速趋近于零,而非平稳序列则不然,它们往往存在长期依赖性。通过
计算
自相关函数,我们可以更深入地洞察序列的内在关联。例如,偏自相关系数描绘了X(t-k)对X(t)的...
计量经济学中的DF检验和ADF检验
答:
在计量经济学中,DF检验和ADF检验是两种常用的检验方法,用于判断
时间序列的平稳性
。DF检验假设时间序列是随机游走模型,即Xt=ρXt-1+μt,其中ρ=1。通过最小二乘法估计参数并
计算
t统计量,若其值小于预设的临界值,意味着序列可能存在单位根,而非平稳。而ADF检验是对DF检验的扩展,因为现实中的...
时间序列
-
平稳性
答:
1、
平稳性
: 1)平稳性就是要求经由样本
时间序列
所得到的拟合曲线在未来的一段时间内仍能顺着现有的形态“惯性”地延续下去。 2)平稳性要求
序列的
均值和方差 不发生 明显 变化。 2、严平稳与弱平稳: 1)严平稳:严平稳表示的分布不随时间的改变而改变。如:白噪声(正态),无论...
时间序列
模型
答:
时间序列平稳性
分为弱平稳和强平稳,弱平稳是
序列的
均值、标准差、协方差不随时间的变化而发生改变,强平稳则是序列的联合分布函数与时间的位移无关。我们预测时间序列一般都用序列本身存在的前后依附关系,这种关系是时间序列预测的基础,我们这里假设本期数值只与前一期相关(与前t期相关的类似),则 ...
平稳时间序列
建模步骤
答:
在确定
时间序列的平稳性
后,需要进行时间序列的差分。差分是指将时间序列中的每个数据点与其前一个数据点之间的差值
计算
出来。通过差分,可以将非平稳时间序列转换为平稳时间序列。需要进行一些统计测试来确定差分的次数。选择合适的模型 在进行时间序列差分之后,需要选择合适的模型。常用的时间序列模型包括...
平稳时间序列
模型定阶的方法及思路
答:
1、检查
时间序列的平稳性
:平稳时间序列模型的前提是时间序列是平稳的,因此需要对时间序列进行平稳性检验,例如ADF检验、KPSS检验等。2、确定自相关和偏自相关函数:自相关函数(ACF)和偏自相关函数(PACF)是确定时间序列模型阶数的重要依据。在确定阶数时,可以通过观察ACF和PACF的截尾情况来初步确定AR和...
怎样用matlab做
时间序列平稳性
检验
答:
用matlab做
时间序列平稳性
检验需要作图、拟合,具体说明如下所示:根据动态数据作相关图,进行相关分析,求自相关函数。相关图能显示出变化的趋势和周期,并能发现跳点和拐点。如果跳点是正确的观测值,在建模时应考虑进去,如果是反常现象,则应把跳点调整到期望值。辨识合适的随机模型,进行曲线拟合,用...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
简述平稳时间序列的条件
平稳时间序列方差是常数吗
平稳时间序列的特点有
为什么要求时间序列平稳
时间序列平稳性指标
平稳时间序列自协方差函数
什么是时间序列的平稳性
平稳时间序列定义
时间序列的平稳性检验方法