平稳时间序列模型定阶的方法及思路

Question

如题所述

Answer 1

1、检查时间序列的平稳性：平稳时间序列模型的前提是时间序列是平稳的，因此需要对时间序列进行平稳性检验，例如ADF检验、KPSS检验等。
2、确定自相关和偏自相关函数：自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）是确定时间序列模型阶数的重要依据。在确定阶数时，可以通过观察ACF和PACF的截尾情况来初步确定AR和MA的阶数。
3、拟合不同阶数的模型：根据ACF和PACF的截尾情况，可以尝试拟合不同阶数的ARMA模型，并使用信息准则（如AIC、BIC等）对模型进行评估。选取AIC和BIC值较小的模型作为备选模型。
4、对备选模型进行残差分析：对备选模型进行残差分析，检查残差序列是否符合白噪声假设。如果残差序列不符合白噪声假设，则需要重新调整模型阶数或采用其他模型。
5、确定最优模型：通过比较不同备选模型的AIC和BIC值，以及残差序列的白噪声检验，确定最优模型的阶数和参数。
6、验证模型：使用最优模型对新数据进行预测，并检查预测结果的准确性和可靠性，以验证模型的有效性。