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息票率与到期收益率的关系
票面利率,收益率,
到期收益率的
异同何在
答:
收益率是指投资的回报率,一般以年度百分比表达,根据当时市场价格、面值、
息票
利率以及距离到期日时间计算。对公司而言,收益率指净利润占使用的平均资本的百分比。到期收益,是指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息。
到期收益率
又称最终收益率,是投资购买国债的内部收益率,即可以使投资...
求问,贴现率,
息票
利率,票面利率,
到期收益率的
区别??
答:
息票
利率是指印制在债券票面上的固定利率,通常是指年利息收入与债券面额之比率,又称为名义
收益率
、票面收益率。债券票面利率是指债券发行者每一年向投资者支付的利息占票面金额的比率,它在数额上等于债券每年应付给债券持有人的利息总额与债券总面值相除的百分比。所谓
到期收益
,是指将债券持有到偿还期...
票面利率,
息票率
,票面利率,市场利率,
到期收益率
等的区别?
答:
深入解析:票面利率、
息票率
、市场利率
与到期收益率的
差异当你涉足金融市场,票面利率、息票率、市场利率和到期收益率这些术语无疑会让人眼花缭乱。别担心,让我们一起逐一揭开它们的神秘面纱。首先,票面利率(nominal rate),简单来说,就是债券或贷款合同上明确标注的利息,通常以百分比形式表示,是投资...
息票
债券平价发行,
到期收益率
为何与票面利率相等,是由公式推导出来的吗...
答:
例如,对于每年付息的
息票
债券,到期收益率计算公式为债券面值、年利率和剩余期限的函数,而一次还本付息债券则根据本金加利息的现值来确定收益率。总的来说,息票债券的平价发行
与到期收益率与
票面利率相等是数学和经济模型的必然结果,而非简单的公式推导。这个
关系
在债券定价和投资决策中起着关键作用。
简述
到期收益率与
票面
收益率的
区别和联系
答:
2、计算时间不同:票面利率
和到期收益率
是到期计算的,有固定的期限;而收益率是即时计算。3、计算方法不同:票面利率计算比率时,分母是债券面值。收益率计算比率时,分母是债券现行市场价格。到期收益率相当于投资人按照当前市场价格购买债券并一直持有到期满时可以获得的年平均收益率。三、相互
关系
1、...
债券凸性、久期
和到期收益率
、
息票率
、市场利率的相关
关系
答:
将债券价格P对贴现率y(一般y为
到期收益率
)进行一阶求导,就可得到dP/dy=-D/(1+y) *P 称D/(1+y)为修正久期 债券期限越长,久期也就越长,
息票率
越高,那么前期收到的现金流就越多,回收期就缩短,即息票率越高,久期越小。凸性随久期的增加而增加。若收益率、久期不变,票面利率越大,...
债券定价原理
答:
定理一:债券的市场价格
与到期收益率
呈反比
关系
。即到期收益率上升时,债券价格会下降;反之,到期收益率下降时,债券价格会上升。定理二:当债券的收益率不变,即债券的
息票率与
收益率之间的差额固定不变时,债券的到期时间与债券价格的波动幅度之间成正比关系。即到期时间越长,价格波动幅度越大;反之,...
息票
债券平价发行,
到期收益率
为何与票面利率相等,是由公式推导出来的吗...
答:
市场利率就是你计算时用来折现的到期收益率,当
息票率
等于到期收益率时,把c=y带到定价公式里肯定得到价格等于面值,也就是说本质上数学上
的关系
就决定了平价发行的债券票面利率
和到期收益率
相同,同时如果票面利率等于到期收益率那定出来的必然是平价。
债券平价发行,半年付息一次,为何债券票面利率
与到期收益率
一致呢?
答:
一般讲的债券的到期收益率和票面利率都是年化了的,就是说都等于 “每期利率×付息频率”,也就是按照付息次数直接相乘得到的一个年化的利率。比如半年付息就是每年付息2次,对于平价发行半年付息债券来说,就是假如告诉你息票率10%,真实意思则为半年期的
息票率和到期收益率
都是5%。平价债券的每付息...
关于债券的
息票
利率
和到期收益率
答:
我觉得
息票
利率就是票面利率嘛 是的,2者相同 如果这个确定的话,到期收益率应该也是确定的呀(比如都是百分之多少什么的),除非有债券价格变动什么的。。。无语了。。。我前面都白讲了,你没看懂啊。。。主要是看了一段关于再投资收益的话,说“给定偿还期限
和到期收益率的
情况下,债券的息票利率...
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