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影子定价法与摊余成本
影子定价法与摊余成本
是什么?
答:
影子定价法与摊余成本
都是用于评估金融资产价值的方法,但它们在计算方式和应用背景上有所不同。影子定价法是一种基于市场价格的估值方法,主要用于对金融衍生品等复杂资产进行定价。它通过模拟资产在未来可能的各种情况下的现金流,并将这些现金流折现到当前价值,从而得到资产的价值。影子定价法的关键在于...
影子定价法与摊余成本
是什么?
答:
1.摊余成本法是一种按成本计算收益率的方法2.而影子定价法则根据市场当日价格信息推算出不同年期券的公允收益率。由于市价在不断波动中,得出的收益率便
与摊余成本
法计价有差异。一般来说,摊余成本
法与影子定价法
的正偏离是好的。这在一定程度上说明基金持有的投资品种市场价格上涨,为投资者获取了更多...
货币市场基金负偏离指的是什么意思
答:
货币基金偏离度是是指
摊余成本法与
“
影子定价法
”之间的偏离度。货币市场基金在季报中均会披露“偏离度的绝对值在0.5%(含)以上的次数”、“偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数”、“偏离度的最高值”、“偏离度的最低值”和“每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值”。这一规定,一方面...
影子定价
是什么意思啊?
答:
当基金资产净值与
影子定价
的偏离达到或超过基金资产净值的0.5%时,或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时,基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值,确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害。4、影子定价的作用在于为了避免采用摊余成本法计算...
影子定价法与摊余成本
答:
摊余成本法是一种按照成本计算收益率的方法,而影子定价法则是根据市场当日的价格信息推算出不同年期券的公允收益率,并且利用这些公允收益率对基金投资组合进行估值。由于市价是处在不断波动当中,得出的收益率就会
与摊余成本
法计价有差异。 一般来说,摊余成本
法与影子定价法
之间的正偏离是好的。这在...
请问什么是货币市场基金的
影子定价与摊余成本
法?
答:
摊余成本法是一种按成本计算收益率的方法,而影子定价法则根据市场当日价格信息推算出不同年期券的公允收益率,并利用这些公允收益率对基金投资组合进行估值。由于市价在不断波动中,得出的收益率便
与摊余成本
法计价有差异。一般来说,摊余成本
法与影子定价法
的正偏离是好的。这在一定程度上说明基金持有的...
什么是货币基金的偏离度
答:
货币基金偏离度是是指
摊余成本法与
“
影子定价法
”之间的偏离度。摊余成本法是以持有债券投资票面利率计算应收利息,再按照实际利率法在剩余期限内摊销其买入时的折价,以摊余成本计算基金资产净值;影子定价是采用市场利率及交易价格评估基金资产净值。温馨提示:以上解释仅供参考,投资需谨慎。您在做任何投资...
影子定价法
的实际问题
答:
有基金业人士对《货币市场基金投资、估值等相关活动实施细则》提出
影子定价法
的方式有些疑问,认为按这种定价方式,基金净值受偶然因素影响比较大,基金净值可能会产生较大波动。估值方面要求基金按照"
摊余成本
法"和"影子定价"对基金进行估值。"摊余成本法"指估值对象以买入成本列示按票面利率或买入利率并...
如何理解货币基金偏离度
答:
“影子定价”法计算基金资产净值,即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估。货币市场基金偏离度,则是上述两种定价方法下基金资产净值的偏离程度。我们把某一计价日货币市场基金按
摊余成本
法计算得到的资产净值表示Na,按
影子定价法
计算得到的资产净值表示Nb,则该日基金的偏离...
怎么看货币基金偏离度?
答:
根据《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》的规定,当
影子定价法
确定的基金资产净值
与摊余成本
法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,尤其对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形,基金管理人要编制并披露临时报告。货币市场基金在季报中均...
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