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协方差等于标准差乘相关系数
下列关于
协方差
和
相关系数
的说法中,正确的有( )。
答:
【答案】:A,C,D 相关系数两项资产的
协方差
/(一项资产的
标准差
×另一项资产的标准差),由于标准差不可能
是
负数,因此,如果协方差大于0,则相关系数-定大于0,选项A的说法正确;
相关系数为
1时,表示-种证券报酬率的增长总是与另-种证券报酬率的增长成比例,因此,选项B昀说法不正确;对于风险资产...
下列关于
协方差
和
相关系数
的说法中,不正确的
是
( )。
答:
协方差=相关系数×一项资产标准差×另一项资产的标准差
,证券与其自身的相关系数为1,因此,证券与其自身的协方差=1×证券的标准差×证券的标准差=证券的方差,所以选项C的说法正确;相关系数在-1到1之间,相关系数越小,风险分散效应越大,相关系数=-1时,风险分散效应最大,所以选项D的说法正确。
两证券
协方差
和
相关系数
的计算
答:
相关关系是一种非确定性的关系,
相关系数是
研究变量之间线性相关程度的量。由于研究对象的不同,相关系数有如下几种定义方式。简单相关系数:又叫相关系数或线性相关系数,一般用字母r表示,用来度量两个变量间的线性关系。应答时间:2021-10-14,最新业务变化请以平安银行官网公布
为
准。[平安银行我知道]想...
相关系数
与
协方差
有什么关系
答:
2、相关系数和协方差的变动方向是一致的,相关系数的负的,协方差一定是负的。3、相关系数是变量之间相关程度的指标根据协方差的公式可知,协方差与相关系数的正负号相同,但是
协方差是相关系数
和两证券的
标准差
的乘积,所以协方差表示两种证劵之间共同变动的程度。
什么
是相关系数
和
协方差
,有什么关系呢?
答:
相关系数在0到-1之间,表示两种报酬率的增长是反向的,所以说相关系数是变量之间相关程度的指标。总体来说,两项资产收益率的协方差,反映的是收益率之间共同变动的程度;而相关系数反映的是两项资产的收益率之间相对运动的状态。两项资产收益率的
协方差等于
两项资产的
相关系数乘以
各自的
标准差
。
相关系数乘以标准差是
什么
答:
相关系数乘以
标准差是方差的算术平方根。1、标准差计算公式
是标准差
σ=方差开平方。标准差,中文环境中又常称均方差,是离均差平方的算术平均数的平方根,用σ表示。在概率统计中最常使用作为统计分布程度上的测量。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。2、
协方差
cov计算公式...
相关系数
公式
答:
1、
标准差
公式:D(X)=E(X2)-E2(X);
协方差
公式:COV(X,Y)=E([X-E(X)][Y-E(Y)]);相关系数公式:协方差/[根号D(X)*根号D(Y)]。2、
相关系数是
最早由统计学家卡尔·皮尔逊设计的统计指标,是研究变量之间线性相关程度的量,一般用字母r表示。由于研究对象的不同,相关系数有多种...
预期收益的
协方差
和
相关
性,
是
怎么样的?
答:
这个数字就是
相关系数
。计算公式为相关系数=协方差/两项
标准差
的乘积。协方差,你变大我变大,这意味着两个变量方向相同,
协方差为
正。你变大,我变小,这意味着两个变量的变化方向相反,
协方差是
负的。从数值上看,协方差值越大,两个变量在同一方向上的程度越大。反之亦然。公式翻译很简单:如果...
协方差
标准差
相关系数
答:
表示偏离均值的幅度, 然后再平方是为了消除负号,然后再求期望,最后为了消除之前平方的影响,开根号 因此,
标准差
描述了变量在整体变化过程中偏离均值的幅度 即:用X、Y的协方差除以X的标准差和Y的标准差。 即:
相关系数
可以看成
是协方差
:一种剔除了两个变量量纲的影响,标准化后的特殊协...
协方差
的计算公式?
答:
(4)反过来并不成立。即如果X与Y的
协方差为
0,二者并不一定是统计独立的。(5)协方差Cov(X,Y)的度量单位是X的协方差
乘以
Y的协方差。而取决于协方差的
相关
性,是一个衡量线性独立的无量纲的数。协方差为0的两个随机变量称为是不相关的。三:性质 若两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X...
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