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假设年初市场上的即期汇率
假设
当前
市场上即期汇率
为:GBP1=USD1.4165/75,EUR1=1.2046/56。试套算...
答:
即期汇率
为:GBP1=USD1.4165/75,EUR1=USD1.2046/56 套算汇率:GBP/EUR=(1.4165/1.2056)/(1.4175/1.2046)=1.1749/1.1767=1.1749/67
假设即期汇率
EUR/USD=1.1630/40,6月期掉期率:108/112,3月期欧元与美元...
答:
答:约有1.45%的利得 ①计算贴水:(1.1640+0.0112)-1.1630=0.0122 ②计算掉期成本年率:0.0122/1.163x(12/6)x100%~2.1 ③计算利率差:12%-7%=5 ④掉期利得:(5%-2.1%)x(6/12)~1.45 这是美元做欧元掉期的结果,算出数来感觉利润有点太大了。不知道是不是问这个。
假设即期汇率
GBP/USD=1.5000,6个月远期英镑兑换美元
的
汇率为GBP/USD=...
答:
解:英镑6个月掉期率为升水GBP1=USD0.096 将英镑对美元的贴水率换算成年利率,与利率差0%进行比较:(0.096/1.5000)*(12/6)=12.8%>0% ,说明
市场
失衡。存在套利机会。
假设即期汇率
USD/AUD=1.3470/80,1月远期差价50/60。某银行进行约定期限...
答:
USD/AUD=1.3470/80,
汇率
双向报价,是指报价者买入一美元支付1.3470澳大利亚元,美元卖出价为1.3480 一个月远期汇率:USD/AUD=(1.3470+0.0050)/(1.3480+0.0060)=1.3520/1.3540 择期汇率:USD/AUD=1.3470/1.3540 前者为买入美元的择期汇率,后者为卖出美元的择期汇率报价 ...
2、
假设即期汇率
: GBP/USD=1.8740/50 3个月远期差价:100/50?
答:
1,利率高的货币英镑远期贬值,以中间价估算贬值年率:0.0075/1.8745*12/3*100%=1.6%,小于4%的利差(12%-8%),能够套利。美国投资者套利做法,
即期
将美元
兑换
成英镑(1.8750),进行三个月投资,同时卖出三个月后英镑投资本利的远期(1.8640)。到期后,英镑投资本利收回,并履行远期协议兑换...
...进口商3个月后需支付货款500000欧元,目前
即期汇率
为1欧元=1.25000美 ...
答:
6月:
即期汇率
为1欧元=1.3100美元 期货价格为1欧元=1.3000美元 4*125000*1.31=655000美元 500000*1.25=625000美元 6月比3月多支付:655000-625000=30000美元 这是因为欧元升值而使得该进口商在现货
市场
蒙受损失。由于6月买进4张欧元期货合约,这时的欧元期货合约价格涨为了1欧元=1.3000美元,故...
假设
美国外汇
市场上的即期汇率
为1英镑=1.4608美元,3个月的远期外汇升水...
答:
1.4659美元 很简单:1.4608美元+0.0051=1.4659美元
某年4月外汇
市场
行情为:
即期汇率
GBP/USD=1.7924/34 3个月掉期率 192...
答:
GBP/USD
即期汇率
=1.7924/34,掉期点=192/184,掉期点的BID价>ASK价,表明远期贴水,3个月的远期汇率=1.7732/1.7750 客户预计英镑会下跌,可以实现做一笔远期卖出英镑买入美元的远期外汇买卖交易,期限为3个月,成交汇率为1.7732 5月份客户将远期交易反向平仓,采用远期买入英镑卖出美元的交易,成交...
假设
英镑
的即期汇率
为1英镑兑1.4839美元,30天远期汇率为1英镑兑1.478...
答:
【答案】:A 升(贴)水=(远期汇率-
即期汇率
)/即期汇率X(12/月数)=(1.4783-1.4839)/1.4839x(12/1)=-0.0453=-4.53%,即30天英镑的远期贴水为4.53%。故本题答案为A。
...伦敦
市场上
年利率为6%,
即期汇率
为GBP1=USD1.6025—1.6035,3个月汇...
答:
远期汇率GBP1=USD(1.6025+0.0030)-(1.6035+0.0050)=1.6055-1.6085按英镑即期买入价与远期卖出价计算年贴升水率:(1.6085-1.6025)*4*100%/1.6025=1.49%,小于利差,套利有利可图。即英镑持有者应该将英镑投资在纽约
市场上
有利,为确保其投资收益,要做避险保护交易。做法:将英镑
即期兑换
成美元,进行美元投资,同时签订一...
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假设美国外汇市场上的即期汇率为
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市场汇率和即期汇率
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假设日元对美元的即期汇率
假定市场即期汇率为USD1
假设某日人民币与美元间的即期汇率
假设即期汇率是1法国法郎