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假设即期汇率EUR/USD=1.1630/40,6月期掉期率:108/112,3月期欧元与美元年利率分别为12%与7%。试问美国进
如题所述
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推荐答案 2011-11-17
答:约有1.45%的利得
①计算贴水:(1.1640+0.0112)-1.1630=0.0122
②计算掉期成本年率:0.0122/1.163x(12/6)x100%~2.1%
③计算利率差:12%-7%=5%
④掉期利得:(5%-2.1%)x(6/12)~1.45%
这是美元做欧元掉期的结果,算出数来感觉利润有点太大了。不知道是不是问这个。
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其他回答
第1个回答 2017-12-11
这个需要找专业咨询老师
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