什么是离差矩阵

Question

如题所述

Answer 1

离差矩阵即协方差矩阵。在统计学与概率论中，协方差矩阵是一个矩阵，其每个元素是各个向量元素之间的协方差。是从标量随机变量到高维度随机向量的自然推广。

假设 X 是以 n 个标量随机变量组成的列向量，并且μk 是其第k个元素的期望值，即，μk

= E[X(k)]，离差矩阵然后被定义为：

 

 

Answer 2

离散矩阵 = 对下标i加和(（Xi-Ux) * (Xi-Ux)的装置）， Xi是第i个样本的列向量， Ux是X的均值。
本质上就是协方差矩阵乘以N-1

Answer 3

离差平方和构成的矩阵，其实就是协方差阵乘以N