时间序列-联立方程模型的识别

如题所述

第1个回答  2022-06-12

例如:

上述识别的定义是针对结构方程而言的。

模型中每个需要估计其参数的随机方程都存在识别问题。如果一个模型中的所有随机方程都是可以识别的,则认为该联立方程模型系统是可以识别的。反过来, 如果一个模型系统中存在一个不可识别的随机方程,则认为该联立方程模型系统是不可以识别的。

恒等方程由于不存在参数估计问题,所以也不存在识别问题。但是,在判断随机方程的识别性问题时,应该将恒等方程考虑在内。

例1

例2

例3

例4

如何修改模型使得不可识别的方程变成可以识别?

例如:

例如:

参考资料:
联立方程计量经济学模型的识别

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