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时间序列-建模步骤
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第1个回答 2022-07-01
建立时间序列模型通常包括三个步骤:
一、模型的识别
ARMA过程的自相关函数和偏自相关函数
二、模型参数的估计
三、模型的诊断与检验
四、案例
参考资料: 时间序列的平稳性及其检验
相似回答
时间序列
模型
建模步骤
答:
时间序列模型建模步骤如下:
确定时间序列的性质 在进行平稳时间序列建模之前,需要确定时间序列的性质。时间序列可以是平稳的或非平稳的
。平稳时间序列具有均值和方差不变的特征,而非平稳时间序列的均值和方差可能会随时间变化。需要通过一些统计测试来确定时间序列的平稳性。进行时间序列的差分 在确定时间序列...
时间序列
怎么根据自相关图进行
建模
怎么选择序列类型?
答:
根据自相关图进行建模的步骤如下:首先要进行平稳性检验,确定数据是否符合时间序列分析的要求
。然后求出时间序列的自相关图和偏相关图,通过观察这两张图来确定序列的类型。如果自相关图中存在明显的指数衰减趋势,说明序列具有自相关性,可能是一个AR序列;如果偏相关图中存在明显的指数衰减趋势,说明序列...
时间序列
怎么
建模
答:
利用公式Rj=a1R(j-1)+a2R(j-2)计算。在用AR模型对数据进行
建模
时,首先需要确定阶数。
时间序列
指将同一统计指标的数值按其发生的时间先后顺序排列而成的数列。时间序列分析的主要目的是根据已有的历史数据对未来进行预测。经济数据中大多数以时间序列的形式给出。根据观察时间的不同,时间序列中的时间...
GARCH模型的
建模步骤
是什么?
答:
时间序列建模
都要从平稳性检验开始,做完平稳性检验(如果是考虑多序列的还要做协整检验),就开始做均值模型(arima等),对均值模型的残差进行检验,如果发现又arch效应,才对残差建立Garch模型。ARCH模型(Autoregressive conditional heteroskedasticity model)全称“自回归条件异方差模型”,解决了传统的计量...
时间序列
分析的基本
步骤
答:
时间序列建模
基本
步骤
是:①用观测、调查、统计、抽样等方法取得被观测系统时间序列动态数据。②根据动态数据作相关图,进行相关分析,求自相关函数。相关图能显示出变化的趋势和周期,并能发现跳点和拐点。跳点是指与其他数据不一致的观测值。如果跳点是正确的观测值,在建模时应考虑进去,如果是反常现象,...
如何进行AR-MR
时间序列建模
答:
如何进行AR-MR
时间序列建模
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时间序列
模型的
步骤
答:
化为平稳
时间序列
,再用适当模型去拟合这个差分序列。时间序列是一种特殊的随机
过程
,当中的取非负整数时,就可以代表各个时刻,就可以看作是时间序列(time series),因此,当一个随机过程可以看作时间序列时,我们就可以利用现有的时间序列模型
建模
分析该随机过程的特性。
【小菲stata】VAR模型stata
建模
详细
步骤
答:
深入探索:VAR模型在Stata中的细致
建模步骤
让我们一同探索
时间序列
分析中的瑰宝——向量自回归模型(VAR),以1978年至2022年间的经济数据为例,其中包括被解释变量y、自变量x以及c1至c7的控制变量,为复杂经济现象揭示动态关系。第一步:数据准备与检验确保所有变量具有同阶协整性至关重要。首先,运用ADF...
时间序列
MA模型是如何
建模
的呢?
答:
θ2, ..., θq 是模型的参数,表示前 q 个随机误差项对当前
时间序列
值的影响程度 由于这个模型中包含了过去的误差项,所以又称为滑动平均模型。时间序列MA模型特征方程是对数据的移动平均值进行
建模
,这个模型具有自回归性质,它可以通过系数来描述序列中的趋势和周期性质。
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时间序列建模的必要步骤
平稳时间序列建模的主要步骤
简述平稳时间序列建模步骤
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