本文内容聚焦于计量经济学领域中贝叶斯推断的应用与理解，旨在为读者提供全面的入门指南。首先，序言部分对经济推断的方法论进行了概述，强调了科学统一性与逻辑推理的重要性，尤其是归纳推理与演绎推理的相互作用。随后，第一章详细介绍了杰弗里斯对归纳推理的贡献以及其影响，为后续的贝叶斯分析奠定了理论基础。
第二章深入探讨了贝叶斯分析的原理及其在不同情境下的应用。从贝叶斯定理出发，作者阐述了如何运用此原理进行参数估计、预测以及构建后验分布密度函数。具体应用包括帕累托分布和二项分布，展示了贝叶斯分析在统计推断中的实用性和灵活性。此外，本章还讨论了后验分布在大样本情况下的性质以及如何报告分析结论。
第三章聚焦于一元正态线性回归模型，详细介绍了模型构建、参数估计与预测的贝叶斯方法。通过投资乘数分析的实例，展示了模型在实际经济问题中的应用。随后的章节进一步扩展到多元回归模型、非线性模型、时间序列模型以及联立方程经济模型，全面覆盖了计量经济学中的核心主题。
在处理回归分析中的特殊问题时，第四章提出了具体策略，包括误差变量分析、方程非线性模型的分析方法等。第五章则探讨了在变量误差背景下，如何对模型进行有效处理。第六章引入了单个方程非线性模型的分析框架，强调了模型复杂性对贝叶斯方法的影响。
第七章将焦点转向时间序列模型，通过选取一些实例，展示了如何利用贝叶斯方法进行序列预测与分析。第八章深入讨论了多元回归模型的构建与应用，为处理多变量间的相互作用提供了工具。第九章进一步扩展至联立方程经济模型，强调了系统内变量间相互依赖关系的分析。
第十章集中于假设的比较与检验，介绍了如何利用贝叶斯框架对经济假设进行科学评估。最后，第十一章探讨了控制问题的分析，为解决实际经济决策中的复杂性提供了方法论支持。文章的结尾部分总结了所讨论的内容，并指出后续研究的方向与潜在的应用领域。
本文以系统化的方式介绍了计量经济学中贝叶斯推断的理论与实践，旨在为研究者、实践者以及对计量经济学感兴趣的读者提供一份全面而深入的指南。通过详尽的章节划分与实例分析，本文不仅阐述了贝叶斯方法在经济推断中的核心作用，还展示了其在各种经济模型与问题解决中的广泛应用，为读者提供了一个全面学习与深入研究的平台。
本书是第一本系统地将贝叶斯推断应用于计量经济学领域以及用于建立模型、分析数据的经典著作。自1971年首次出版以来，该书不断重印，迄今仍在世界范围内具有持久的影响力。书中介绍计量经济学中贝叶斯推断和方法的内容，目前仍然适合用统计专业和计量经济学专业人士和学生。