假设股票现价为 =114.7元,股票年波动率为 0.2。某欧式看涨期权的执行价格为K=150元,到期时间为半年(T=20年)。假设年无风险利率为r=6%,(假定采用简单利率折现。)1.请构建一个3个阶段的二叉树,并计算出二叉树上每个节点的股票价格。2.计算美式看跌期权的价格。
老师布置的啦