做完ADF检验了,一个是一阶单整序列,一个是平稳序列,能否做格兰杰检验

如题所述

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第1个回答 2011-05-03

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满足协整关系可以进行格兰杰检验吗答：一阶差分平稳证明原数据是同阶单整的。同阶单整的数据可能存在协整关系,可以用EG两步法或者JJ进行检验。

如何用格兰杰检验、协整对数据进行分析_格兰杰因果检验答：协整检验后的ECM模型和VAR模型则分别适用于不同情况，ECM用于研究长期与短期关系，而VAR则限于短期因果分析。在EViews中，单位根ADF检验通常分步骤进行，通过一阶、二阶差分序列检验，直到找到平稳序列。理解并正确运用这些方法，能有效挖掘数据背后的因果机制和长期均衡关系。

单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系?答：分析如下：单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系实证检验步骤：先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；若非平稳，进行差分，当进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整（注意趋势、截距不同情况选择，根据P值和原假设判定）。若所有检...

单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系?答：2、当检验的数据是平稳的（即不存在单位根），要想进一步考察变量的因果联系，可以采用格兰杰因果检验，但要做格兰杰检验的前提是数据必须是平稳的，否则不能做。3、当检验的数据是非平稳（即存在单位根），并且各个序列是同阶单整（协整检验的前提），想进一步确定变量之间是否存在协整关系，可以进行协整...

对图片中的数据怎么用eviews进行granger因果分析答：做granger因果，首先要注意序列是否平稳，一般要先做ADF检验，结果如果平稳可以继续G检验；若不平稳要对同阶单整进行协整检验，如果有协整关系同样可以G检验。否则做出来有可能会是伪回归。1.ADF检验打开序列，View-unit root test，选择差分阶次以及模型，点击ok。若p小于alpha，则无单位根 2.协整检验 ...

四个变量均为一阶单整,并且具有协整关系,可以不差分直接做格兰杰因果检 ...答：当然可以，同阶单整的话

谁帮我用eviews对以下数据做下ADF检验 协整检验和格兰杰因果检验答：可见，在各水平上x都是平稳的。因此，可以把原序列x看做一阶单整。（二）、只有一阶单整的序列才可以进行协整检验：利用engle和granger提出的两步检验法：首先建立模型：y=ax+c+e，结果为Y = 0.720902361403*X + 788.046309221 再对方程的残差进行ADF检验：Null Hypothesis: E has a unit root E...

...我想向您请教三个关于eviews的问题: 1、做ADF检验时如何确定滞后阶数...答：首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题。然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值,这个是结果直接体现出来的。最后确定滞后阶数就是不管对...

面板数据模型估计一般要做哪些步骤答：情况一：如果基于单位根检验的结果发现变量之间是同阶单整的，那么我们可以进行协整检验。协整检验是考察变量间长期均衡关系的方法。所谓的协整是指若两个或多个非平稳的变量序列，其某个线性组合后的序列呈平稳性。此时我们称这些变量序列间有协整关系存在。因此协整的要求或前提是同阶单整。步骤三：面板...

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