ECM修正模型

如题所述

误差修正模型(Error Correction Model,简称ECM)是一种计量经济学模型,由Davidson、Hendry、Srba和Yeo在1978年提出,称为DHSY模型。其核心是描述经济变量在长期和短期非均衡关系下的动态调整。以两变量X与Y为例,其长期均衡关系为Yt = α0 + α1Xt + μt,但现实中,X和Y往往偏离均衡,表现为(1,1)阶分布滞后模型。


模型关键部分是分析第t期Y值如何受X变化及前一时期非均衡状态影响。通过变形,一阶误差修正模型(first-order error correction model)表达为:Yt = α0 + α1Xt + λecm + μt-1,其中ecm反映了前一时期非均衡误差的修正。当Y偏离长期均衡时,ecm起着调整作用:若Y大于均衡,ecm为正,Y的短期变化减小;若Y小于均衡,ecm为负,Y的短期变化增大。


在实际应用中,常将对数形式的变量用于分析,因为对数差分接近变化率,适合经典回归。长期均衡模型和短期非均衡模型的弹性可通过这些模型计算。对于非平稳序列,通过差分转化为稳定序列后建立回归模型,但存在序列相关和长期信息丢失的问题,这就需要引入误差修正模型以处理。


误差修正模型的建立包括两步法:首先,协整分析识别长期均衡关系,然后将非均衡误差项纳入模型。著名的Engle-Granger两步法是常用方法,它分为协整回归和修正模型估计两个步骤。对于不同变量,误差修正模型的具体形式和估计方法可能会有所不同,但都强调了长期和短期关系的结合。


尽管ECM最初是为信息系统用户继续使用意向分析设计的,但其理论框架可以扩展应用于其他领域,如移动商务,以更好地适应个性化和动态的用户需求。




扩展资料

细胞外基质, extracellular matrix,ECM,由细胞分泌到细胞外间质中的大分子物质,构成复杂的网架结构,支持并连接组织结构、调节组织的发生和细胞的生理活动。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答