【原创】R语言garch模型与 EWMA 模型案例 附代码数据
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r语言arma-garch怎样预测答:现在,我们使用训练数据(即,对于t = 1,…,Ttrnt = 1,…,Ttrn)来拟合不同的模型(请注意,通过指示排除了样本外数据 out.sample = T_tst)。特别是,我们将考虑iid模型,AR模型,ARMA模型以及一些ARCH和GARCH模型(稍后将对方差建模进行更详细的研究)。 # 拟合i.i.d.模型coef(iid_fit)#> mu sigma #> 0.0005...