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garch模型干嘛的
garch模型
是用来
干嘛的
答:
GARCH模型是一个专门针对金融数据所量体订做的回归模型
,除去和普通回归模型相同的之处,GARCH对误差的方差进行了进一步的建模。特别适用于波动性的分析和预测,这样的分析对投资者的决策能起到非常重要的指导性作用,其意义很多时候超过了对数值本身的分析和预测。GARCH模型的定义:ARCH模型的实质是使用残差...
...非平稳序列的随机分析---6.条件异方差模型②:
GARCH模型
答:
GARCH模型,
全称广义自回归条件异方差,是针对非平稳序列中异方差性长期存在的问题而设计的
。相较于基础的ARCH模型,它在模型设计上增加了对自相关性的考虑,从而更好地拟合具有复杂波动性的序列。首先,GARCH模型的基本原理是通过p阶自相关项与q阶残差平方序列的结合,捕捉到序列中异方差函数的长期和短期...
GARCH
是什么意思
答:
GARCH模型是一个专门针对金融数据所量体订做的回归模型
,除去和普通回归模型相同的之处,GARCH对误差的方差进行了进一步的建模。
GARCH模型的
发展
答:
为了衡量收益率波动的非对称性,Glosten、Jagannathan与Runkel(1989)提出了GJR模型,在条件方差方程(3)中加入负冲击的杠杆效应,但仍采用正态分布假设。Nelson(1991)提出了E
GARCH模型
。Engle等(1993)利用信息反应曲线分析比较了各种模型的杠杆效应,认为GJR模型最好地刻画了收益率的杠杆效应。Glosten、...
garch
-t
模型的
概率积分变换吗
答:
GARCH模型
称为广义ARCH模型,是ARCH模型的拓展,由Bollerslev(1986)发展起来的。它是ARCH模型的推广。GARCH(0,q)模型,相当于ARCH(q)模型。GARCH(p,q)表示如下 σt2=ω+Σαiεt-i2+Σβiσt-i2它被广泛的用于金融资产收益和风险的预测。ARCH模型实际上只适用于异方差函数短期自相关过程,相比于...
GARCH模型
及拟合案例
答:
全称为 广义自回归条件异方差
模型
(generalized autoregressive conditionalheteroskedastic) ,针对残差序列具有长期相关性拟合合适的模型,结构如下:当对原序列提取确定性信息不充分时, 可能具有相关性,而不是纯随机性.这时可能先对 拟合回归模型,在考察回归残差序列 的方差齐性 1.考察方差齐性; 2...
garch
-var是
干嘛的
答:
用来管理金融资金风险的。
garch
-var作为当今国际流行的风险管理工具,被广泛地应用于各种金融资产的风险管理。作为静态VAR
模型的
改进形式,
GARCH
-VAR模型考虑了资产收益率并不一定服从正态分布。GARCH-VAR模型在度量开放式基金风险中具有明显优势,但同时也存在一定的不足,需要进一步改进。投资有风险,请谨慎...
dcc-
garch
原理简介和
模型
实现
答:
个人而言,我比较喜欢用stata做ARCH和GARCH (1)TGARCH称为门限ARCH模型,表示利好消息和利空消息对条件方差的影响不同。EGARCH,GJR-GARCH,APARCH也是考虑杠杆效应的GARCH衍生模型.(2)ABSGARCH称为绝对值ARCH模型,把ut^2换成ut的绝对值,减小了ut的幅度 (3)IGARCH称为方差无穷
GARCH模型
,把GARCH...
ARCH模型与
GARCH模型
介绍、估计、检验
答:
GARCH检验:关注残差的自相关性与GARCH阶数的关系,检验统计量遵循特定分布。若拒绝原假设,模型可能存在问题,否则模型的有效性得到保障。在实际应用中,我们遵循递进的检验顺序,从q=1开始,直到无法找到足够的证据支持ARCH效应,这一步骤确保了模型选择的严谨性和预测的准确性。总的来说,ARCH与
GARCH模型
...
stata命令
garch
(1/2)和garch(1)有什么区别吗,建模的结果不一样?
答:
STATA 的 garch 命令用于拟合
GARCH 模型
,其中 garch(1/2) 表示拟合的是 GARCH(1,1)模型,garch(1)表示拟合的是 GARCH(1,0)模型。GARCH(1,1)模型和 GARCH(1,0)模型的区别在于,前者包含一阶差分项,后者不包含。因此,两者的拟合结果可能不同。GARCH 模型是描述金融市场时间序列数据...
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