如何在eviews进行arma模型

Question

如题所述

Answer 1

http://jingyan.baidu.com/article/a3761b2ba3aa571576f9aa86.html
数据的录入与保存：
创建Workfile：点击File/New/Workfile，输入起止日期。

建立object输入数据：点击object/new object，定义数据文件名ex4_2并输入数据。
将Workfile保存：点击File/save，而store只存储对象object。

模型定阶：点击Quick/Estimate equation输入类似Y AR(1) AR(2)
AR(3)形式的各种不同模型，利用AIC准则或F检验选择最合适的模
型。
先拟合AR(3)模型：得知，参数不显著，且AIC=2.8352，SC＝2.9169，SSE=86.95。

再拟合AR(2)模型：AIC＝2.8329，SC=2.8870，SSE＝89.64

再拟合AR(1)模型：SSE＝91.32，AIC=2.8194，SC＝2.8463。
F检验：F=2.77<3.92，说明AR(3)与AR(2)模型没有显著性差异，故可判定适应模型为AR(2) 。

Answer 2

数据的录入与保存：
创建Workfile：点击File/New/Workfile，输入起止日期。

建立object输入数据：点击object/new object，定义数据文件名ex4_2并输入数据。
将Workfile保存：点击File/save，而store只存储对象object。

模型定阶：点击Quick/Estimate equation输入类似Y AR(1) AR(2)
AR(3)形式的各种不同模型，利用AIC准则或F检验选择最合适的模
型。
先拟合AR(3)模型：得知，参数不显著，且AIC=2.8352，SC＝2.9169，SSE=86.95。

再拟合AR(2)模型：AIC＝2.8329，SC=2.8870，SSE＝89.64

再拟合AR(1)模型：SSE＝91.32，AIC=2.8194，SC＝2.8463。
F检验：F=2.77<3.92，说明AR(3)与AR(2)模型没有显著性差异，故可判定适应模型为AR(2) 。

模型预测：用AR(2)模型作预测本回答被网友采纳

Answer 3

aic值和sc值为负数是由其定义决定的，如aic=-（1+log(2*pi)+log(u'*u/t)+2(k+1)/t,pi为圆周率,k为解释变量个数,u为残差向量,t为样本规模。arma模型的定阶可以根据相关图，看自相关系数和偏自相关系数的截尾性。偏自相关系数的截尾点决定自回归阶数，而自相关系数截尾点决定移动平均的阶数。

Answer 4

aic值和sc值为负数是由其定义决定的，如aic=-（1+log(2*pi)+log(u'*u/t)+2(k+1)/t,pi为圆周率,k为解释变量个数,u为残差向量,t为样本规模。arma模型的定阶可以根据相关图，看自相关系数和偏自相关系数的截尾性。偏自相关系数的截尾点决定自回归阶数，而自相关系数截尾点决定移动平均的阶数。

Answer 5

eviews里面，Quick/Estimate equation输入类似Y AR(1) AR(2) AR(3)形式的各种不同模型