基准类是什么计量经济学

Question

如题所述

Answer 1

计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系的一门经济学学科。主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学。理论经济计量学主要研究如何运用、改造和发展数理统计的方法，使之成为经济关系测定的特殊方法。应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下，以反映事实的统计数据为依据，用经济计量方法研究经济数学模型的实用化或探索实证经济规律。

书名
计量经济学
又名
Econometrics
隶属
经济学学科
研究方向
具有随机性特性的经济变量关系
方法
数理经济学和数理统计学
快速
导航
特点

发展

研究对象

学习方法

理论计量经济学和应用‎计量经济学

趋势
简介
计量经济学（英文：Econometrics），是以数理经济学和数理统计学为方法论基础，对于经济问题试图对理论上的数量接近和经验（实证）上的数量接近这两者进行综合而产生的经济学分支。
该分支的产生，使得经济学对于经济现象从以往只能定性研究，扩展到同时可以进行定量分析的新阶段。
“计量”的意思是“以统计方法做定量研究”，所以“量”字应读作“[liàng]”，而不读作“[liáng]”。
据说在经济学中，应用数学方法的历史可追溯到三百多年前的英国古典政治经济学的创始人威廉·配第的《政治算术》的问世（1676年）。

计量经济学基础
“计量经济学”一词，是挪威经济学家弗里希（R. Frisch）在1926年仿照“生物计量学”一词提出的。随后1930年成立了国际计量经济学学会，在1933年创办了《计量经济学》杂志。
人们应如何理解“计量经济学”的含义？弗里希在《计量经济学》的创刊词中说到：“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一方面都不能与计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学决非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分都具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活中的数量关系来说，都是必要的，但各自并非是充分条件。而三者结合起来，就有力量，这种结合便构成了计量经济学。”
后来美国著名计量经济学家克莱因也认为：计量经济学是数学、统计技术和经济分析的综合。也可以说，计量经济学不仅是指对经济现象加以测量，而且表明是根据一定的经济理论进行计量的意思。
计量经济学的基础是一整套建立在数理统计理论上的计量方法，属于计量经济学的“硬件”，计量经济学的主要用途或目的主要有两个方面：
理论检验。这是计量经济学用途最为主要的和可靠的方面。这也是计量经济学本身的一个主要内容。
预测应用。从理论研究和方法的最终目的看，预测（包括政策评价）当然是计量经济学最终任务，必须注意学习和了解，但其预测的可靠性或有效性是我们应十分注意的。
特点
模型类型：采用随机模型。模型导向：以经济理论为导向建立模型。模型结构：变量之间的关系表现为线性或者可以化为线性，属于因果分析模型，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数。数据类型：以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量。估计方法：仅利用样本信息，采用最小二乘法或者最大似然法估计变量。非经典计量经济学一般指20世纪70年代以后发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称现代计量经济学。

Answer 2

计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系的一门经济学学科。主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学。理论经济计量学主要研究如何运用、改造和发展数理统计的方法，使之成为经济关系测定的特殊方法。应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下，以反映事实的统计数据为依据，用经济计量方法研究经济数学模型的实用化或探索实证经济规律。
书名
计量经济学
又名
Econometrics
隶属
经济学学科
研究方向
具有随机性特性的经济变量关系
方法
数理经济学和数理统计学
快速
导航
特点

发展

研究对象

学习方法

理论计量经济学和应用‎计量经济学

趋势
简介
计量经济学（英文：Econometrics），是以数理经济学和数理统计学为方法论基础，对于经济问题试图对理论上的数量接近和经验（实证）上的数量接近这两者进行综合而产生的经济学分支。
该分支的产生，使得经济学对于经济现象从以往只能定性研究，扩展到同时可以进行定量分析的新阶段。
“计量”的意思是“以统计方法做定量研究”，所以“量”字应读作“[liàng]”，而不读作“[liáng]”。
据说在经济学中，应用数学方法的历史可追溯到三百多年前的英国古典政治经济学的创始人威廉·配第的《政治算术》的问世（1676年）。

Answer 3

1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F）
2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F）
3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F）
4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y）
5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （F）
6．判定系数的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ F ）
7．多重共线性是一种随机误差现象。 （F）
8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 （ F ）
9．在异方差的情况下， OLS估计量误差放大的原因是从属回归的变大。（ F ）
10．任何两个计量经济模型的都是可以比较的。 （ F ）
二． 简答题（10）
1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）
答：
1）经济理论或假说的陈述
2) 收集数据
3）建立数理经济学模型
4）建立经济计量模型
5）模型系数估计和假设检验
6）模型的选择
7）理论假说的选择
8）经济学应用
2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分）
答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义

如果设定模型为

此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。
如果设定模型为

此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型。
三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分）

1． 求出空白处的数值，填在括号内。（2分）
2． 系数是否显著，给出理由。（3分）
答：根据t统计量，9.13和23都大于5%的临界值，因此系数都是统计显著的。
四． 试述异方差的后果及其补救措施。 （10分）
答案：
后果：OLS估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立在t分布和F分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。
补救措施：加权最小二乘法（WLS）
1．假设已知，则对模型进行如下变换：

2．如果未知
（1）误差与成比例：平方根变换。

可见，此时模型同方差，从而可以利用OLS估计和假设检验。
（2） 误差方差和成比例。即

3． 重新设定模型：
五．多重共线性的后果及修正措施。（10分）
1） 对于完全多重共线性，后果是无法估计。
对于高度多重共线性，理论上不影响OLS估计量的最优线性无偏性。但对于个别样本的估计量的方差放大，从而影响了假设检验。
实际后果：联合检验显著，但个别系数不显著。估计量的方差放大，置信区间变宽，t统计量变小。对于样本内观测值得微小变化极敏感。某些系数符号可能不对。难以解释自变量对应变量的贡献程度。
2） 补救措施：剔出不重要变量；增加样本数量；改变模型形式；改变变量形式；利用先验信息。
六． 试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？（10分）
答案：
使用条件：
1） 回归模型包含一个截距项。
2） 变量X是非随机变量。
3） 扰动项的产生机制： 。
4） 因变量的滞后值不能作为解释变量出现在回归方程中。
检验步骤
1）进行OLS回归，并获得残差。
2）计算D值。
3）已知样本容量和解释变量个数，得到临界值。
4）根据下列规则进行判断：
零假设
决策
条件
无正的自相关
拒绝

无正的自相关
无法确定

无负的自相关
拒绝

无负的自相关
无法决定

无正的或者负的自相关
接受

七． （15分）下面是宏观经济模型

变量分别为货币供给、投资、价格指数和产出。
1． 指出模型中哪些是内生变量，哪些是外生变量。（5分）
答：内生变量为货币供给、投资和产出。
外生变量为滞后一期的货币供给以及价格指数
2． 对模型进行识别。（4分）
答：根据模型识别的阶条件
方程（1）：k=0<m-1=2，不可识别。
方程（2）：k=2=m-1，恰好识别。
方程（3）：k=2=m-1,恰好识别。
3． 指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分）
答：
对于恰好识别方程，采用间接最小二乘法。首先建立简化方程，之后对简化方程进行最小二乘估计。
对于过度识别方程，采用两阶段最小二乘法。首先求替代变量（工具变量），再把这个工具变量作为自变量进行回归。
八、（20分）应用题
为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：
Dependent Variable: LOG(GDP)
Method: Least Squares
Date: 06/04/05 Time: 18:58
Sample: 1985 2003
Included observations: 19
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
6.03
0.14
43.2
0
LOG(DEBT)
0.65
0.02
32.8
0
R-squared
0.981
Mean dependent var
10.53
Adjusted R-squared
0.983
S.D. dependent var
0.86
S.E. of regression
0.11
Akaike info criterion
-1.46
Sum squared resid
0.21
Schwarz criterion
-1.36
Log likelihood
15.8
F-statistic
1075.5
Durbin-Watson stat
0.81
Prob(F-statistic)
0

其中， GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。
（1）写出回归方程。（2分）
答： Log（GDP）= 6.03 + 0.65 LOG(DEBT)
（2）解释系数的经济学含义？（4分）
答：
截距项表示自变量为零时，因变量的平均期望。不具有实际的经济学含义。
斜率系数表示GDP对DEBT的不变弹性为0.65。或者表示增发1%国债，国民经济增长0.65%。
（3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7分）
答：
可能存在序列相关问题。
因为d.w = 0.81小于，因此落入正的自相关区域。由此可以判定存在序列相关。
（4）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？（7分）
答：利用广义最小二乘法。根据d.w = 0.81，计算得到，因此回归方程滞后一期后，两边同时乘以0.6，得

方程

减去上面的方程，得到

利用最小二乘估计，得到系数。
计量经济学试题二答案
一、判断正误（20分）
1. 随机误差项和残差项是一回事。（ F ）
2. 给定显著性水平a及自由度，若计算得到的值超过临界的t值，我们将接受零假设（ F ）
3. 利用OLS法求得的样本回归直线通过样本均值点。（ T ）
4. 判定系数。（ F ）
5. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（ F ）
6. 双对数模型的值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。（ T ）
7. 为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m个虚拟变量。（ F ）
8. 在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（ T ）
9. 识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（ T ）
10. 如果零假设H0：B2=0，在显著性水平5%下不被拒绝，则认为B2一定是0。 （ F ）
二、以一元回归为例叙述普通最小二乘回归的基本原理。(10分)
解：依据题意有如下的一元样本回归模型：
(1)
普通最小二乘原理是使得残差平方和最小，即
(2)
根据微积分求极值的原理，可得
(3)
(4)
将(3)和(4)式称为正规方程，求解这两个方程，我们可得到：
(5)
解得：
其中，表示变量与其均值的离差。
三、下面是利用1970-1980年美国数据得到的回归结果。其中Y表示美国咖啡消费（杯/日.人），X表示平均零售价格（美元/磅）。（15分） 注：，

Answer 4

基准指数：就是基金的业绩目标比照哪个指数，如上证50。如果基金业绩高于指数，说明表现优异。正的好。 基金类别：基金的类型、投资风格 在每个基金的合同里都看到有关描述，表明基金的内容、特点。计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系的一门经济学学科。
　　主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学。理论经济计量学主要研究如何运用、改造和发展数理统计的方法，使之成为随机经济关系测定的特殊方法。应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下，以反映事实的统计数据为依据，用经济计量方法研究经济数学模型的实用化或探索实证经济规律。

Answer 5

计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系的一门经济学学科。主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学。理论经济计量学主要研究如何运用、改造和发展数理统计的方法，使之成为经济关系测定的特殊方法。应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下，以反映事实的统计数据为依据，用经济计量方法研究经济数学模型的实用化或探索实证经济规律。
计量经济学（英文：Econometrics），是以数理经济学和数理统计学为方法论基础，对于经济问题试图对理论上的数量接近和经验（实证）上的数量接近这两者进行综合而产生的经济学分支。
人们应如何理解“计量经济学”的含义？弗里希在《计量经济学》的创刊词中说到：“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一方面都不能与计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学决非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分都具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活中的数量关系来说，都是必要的，但各自并非是充分条件。而三者结合起来，就有力量，这种结合便构成了计量经济学。”