布朗运动协方差矩阵怎么求

Question

如题所述

Answer 1

布朗运动协方差矩阵的计算公式是cov(x，y)=EXY－EX*EY。需要了解协方差矩阵的重要性，协方差矩阵Cov（xi，xj）的每个元素表示随机变量xi和xj的协方差，对角元素等于向量本身的方差，在统计学和概率论中，协方差矩阵的每个元素都是向量元素之间的协方差，这是从标量随机变量到高维随机向量的自然推广，就可以得到计算公式是cov(x，y)=EXY－EX*EY。