行为评分卡的应用范围

Question

如题所述

Answer 1

行为评分卡的应用范围：①零售分池，②信用卡额度调整，③贷后风险监控。

信贷风控场景中，存在A卡（申请评分卡）、B卡（行为评分卡）和C卡（催收评分卡）三张主要的评分卡。评分卡以分数的形式来衡量未来一段时间内违约、逾期、失联等风险发生的概率。

其中，行为评分卡作用于贷中，即放款后的用户表现环节，以用户在观察时间点当日及过去的表现信息为基础，预测他们未来逾期或违约情况；行为评分卡的主要目的是风险控制，根据客户表现调整风险策略，以实现利润最大化或成本最小化的目标。

行为评分卡一般用于周期比较长的贷款产品如房贷、车贷，还有就是信用卡、现金贷，这类产品利率较高，对于短期贷款可以考虑直接使用申请评分卡，对于新的账户开户时间较长的适合用申请评分卡模型，行为评分卡常用在贷款周期较长并且账户的利用率较高的情况下。

违约监控和额度管理，是根据贷款人放款之后的表现行为，预测这一个时间段里违约的概率。和申请评分卡不同，行为评分卡是表示贷后管理的，申请评分卡是用来计算贷前审核阶段，看看他的讳约概率，申请评分只是评一次。

行为评分卡的建模需求

建模的过程是在大量数据中寻找规律的过程，数据是模型成功的关键因素。建模数据的准备往往建立在对业务和数据的充分理解之上。首先，在准备数据前，需要明确数据时间窗口和好坏客户的标准这两个关键点。

其次，由于行为评分卡的关注点是贷中账户管理、使用期限内的额度和条款变化、用户提前还款行为等，因此，在建模时，更需关注用户特征分布、逾期、账龄、滚动率等指标，用到的数据通常是还款行为、消费行为等。