二叉树看涨和看跌期权定价一样吗

Question

如题所述

Answer 1

二叉树定价模型可以用于计算看涨和看跌期权的价格，但看涨和看跌期权的定价过程略有不同。
在二叉树模型中，看涨期权和看跌期权都是基于相同的标的资产价格和波动率进行定价，但在计算期权价格时，所使用的输入参数和计算公式有所差异。
对于看涨期权，二叉树模型使用的输入参数包括标的资产价格、行权价、无风险利率、剩余期限和波动率。计算过程中，从当前价格开始，根据二叉树的上涨和下跌步长，计算每个节点的价格，并回溯至期权起始节点，得到看涨期权的定价。
对于看跌期权，二叉树模型的输入参数和计算过程与看涨期权类似，但在计算每个节点的价格时，根据二叉树模型中的上涨和下跌步长，使用不同的公式进行计算，以反映看跌期权的特性。