eviews 对cpi做adf检验，sic和aic法则下，自动选择滞后阶数为0阶，有疑问。

Question

如题，我的cpi数据是09年到13年的月度数据，听说月度数据滞后阶数一般选12比较合适，我就在最大滞后阶数那里填了15，选用sic法则。结果：三个模型下都选择0阶，这就让我有疑问，0阶滞后是不是说我的数据不存在自相关的困扰，既然不自相关，那是不是代表跟adf检验本身的定义就有矛盾呢，我直接用df检验是不是结果会一样？0阶的滞后，得到的结果可不可靠呢？
还有，我发现三个模型下的R平方都很小，0.028左右。。而且得到的模型系数也不显著，感觉模型不是很可靠，那会不会造成我数据检验的结果是无效的呢。
做论文数据处理的第一步就这么纠结，往后还有好多，这只是小小一角就已经这么不踏实，唉。

Answer 1

这个都是用eviews自动选择的阶数的
我替别人做这类的数据分析蛮多的

Answer 2

eviews可以直接做ADF检验。判断滞后期可以通过lm检验进行建模，单个变量做预测的话通过建立ARIMA模型就可以，追问

我是想问adf检验的三个模型都试过，但是得到的结果下面的r平方都很小很小，是什么问题呢。应该怎么解决呢。
至于滞后阶数，eviews6貌似可以自己选择，但是我限定了最大滞后为15，结果它自己选了sic最小的0阶。0阶。

追答

首先，ADF检验运用eviews6是直接操作运行通过判断伴随概率的，不是去检验它定义里的3种模型。自相关阶数一般为12，指的是通常存在的年度趋势。你说的那种直接选择滞后期的确实是可以的，把最大滞后期调大可能会有不一样的结果。但是，一般不这样进行判断，进行lm检验容易判断多阶自相关，并解决，

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