同方差模型的方差-协方差矩阵有什么异同

Question

如题所述

Answer 1

同方差和异方差时,方差协方差矩阵有何异同
aongoingshy
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、认定不同
同方差指总体回归函数中的随机误差项（干扰项）在解释变量条件下具有不变的方差。
异方差是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质，经典线性回归模型的一个重要假定：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即它们都有相同的方差。
2、应用范围不同
同方差适用于数学统计、经济统计、机器学习算法、适用领域范围、回归分析、时间序列。
异方差适用于计量经济学，异方差性是计量经济学术语。指回归模型中扰动项的方差不全相等。