eviews软件 如何用加权最小二乘法消除异方差啊

Question

如题所述

Answer 1

如果是一般的回归，那么加权最小二乘法取权仅仅是方程本身误差项的绝对值的倒数！
两种方法：
1.蠢且勤快的方法：在回归结果窗口中按estimate，改变你的回归项分别为“y*1/abs(resid)
x1*1/abs(resid)
x2*1/abs(resid)……”，当然要在做完你的ols后马上做，否则你的resid序列就不是你所要的误差序列了。
2.聪明且懒的方法：你先用你所需要用的变量做一下ols回归，然后在回归结果窗口里按proc，选择下拉菜单里面的make
residual
serias，给个单字母的序列名字，这样可以生成一个误差序列，然后再在你的回归结果窗口中按estimate选择options，在weighted
ls/tsls前画挑，并且在weight后面的空白处填写：1/abs（刚才起的序列名字）然后就ok了。
参考资料：
http://wenku.baidu.com/view/6358d41614791711cc79174f.html

Answer 2

如果是一般的回归，那么加权最小二乘法取权仅仅是方程本身误差项的绝对值的倒数！
两种方法：
1.蠢且勤快的方法：在回归结果窗口中按Estimate，改变你的回归项分别为“y*1/abs(resid)
x1*1/abs(resid)
x2*1/abs(resid)……”，当然要在做完你的OLS后马上做，否则你的resid序列就不是你所要的误差序列了。
2.聪明且懒的方法：你先用你所需要用的变量做一下OLS回归，然后在回归结果窗口里按Proc，选择下拉菜单里面的Make
residual
Serias，给个单字母的序列名字，这样可以生成一个误差序列，然后再在你的回归结果窗口中按Estimate选择Options，在Weighted
LS/TSLS前画挑，并且在Weight后面的空白处填写：1/abs（刚才起的序列名字）然后就ok了。
我用的是EViews5，如果你用的是3.0那么我叫不准是不是和我所给的选项位置一样，不过英文表达是一样一样的