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高斯随机过程的一维概率密度
如题所述
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推荐答案 2022-01-13
一阶
高斯
随机过程的概率密度函数:
W(t)-- 高斯随机过程 (亦称维纳过程 或
布朗运动
。)
f(w,t) = (1/√(2παt))e^(-w²/(2αt))
均值 E{W(t)}=0. 方差 DW(t)=αt.
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