高斯随机过程的一维概率密度

Question

如题所述

Answer 1

一阶高斯随机过程的概率密度函数：
W(t)-- 高斯随机过程 (亦称维纳过程 或 布朗运动。)
f(w,t) = (1/√(2παt))e^(-w²/(2αt))
均值 E{W(t)}=0. 方差 DW(t)=αt.