即期汇率计算

Question

如题所述

Answer 1

即期汇率的计算
　　1、直接标价法与间接标价法的换算
　　直接标价法与间接标价法之间互为倒数关系，要注意原买卖两档价位置的掉换。
　　例1
已知人民币/美元的即期汇率是
USD1=CN￥8.6783/8.7217
　　求：美元/人民币的买卖两档价
　　人民币卖出价是
1/8.6783＝0.11523
人民币买入价是
1/8.7217＝0.11466
则CN￥1＝USD0.11466/0.11523
　　2、交叉汇率（套算汇率）的计算
　　（1）当已知条件中两种货币对关键货币均为直接或间接标价时，可用“交叉相除法”计算这两种货币的套算汇率。
　　应用对象：关键货币位置相同
谁除以谁：基准货币作分母
买入卖出：前小后大
　　例2
已知美元/日元的即期汇率是USD100=JPY14260/14270
　　美元/港元的即期汇率是USD100=HKD777.70/777.90
　　求JPY100＝HKD?/?
　　解：求日元买入价：卖出港元，买入美元
　　USD100
=
HKD777.70
卖出美元，买进日元
USD100
=
JPY
14270
　　日元买入价JPY100＝HKD5.4499
(777.70/142.70)
同理，日元卖出价＝HKD5.4551(777.90/142.60)
（2）当关键货币位置不同时，可考虑同边相乘
应用对象：关键货币位置不同
　　待求货币在已知条件中处于左边
例3：已知GBP100＝USD156.92／157.02
　　USD100＝JPY
14260／14270
求：GBP100＝JPY？／？
　　•解：GBP100＝JPY2237679/2240675。