求教STATA中面板数据单位根检验的做法

Question

如题所述

Answer 1

以下内容来自经管之家论坛网友zjc005的答帖：
面板数据的单位根检验方法有很多种，一般我们只选两种，即相同根单位根检验和不同根单位根检验。如果数据是平衡的，则可使用LLC检验（适用于同根）和IPS检验（适用于不同根）。
一般的stata并没有自带这两个程序需要自己安装，我们可以在命令栏键入：search levinlin, net和search ipshin, net，然后按照提示逐步安装。接着就可以进行变量的单位根检验。输入如下命令：
Levinlin 变量名，lags(1)
Ipshin 变量名，lags(1)
例：
1、levinlin lntfp,lags(1)
出现以下结果：
Levin-Lin-Chu test for lntfp Deterministics chosen: constant
Pooled ADF test, N,T = (31,9) Obs = 217
Augmented by 1 lags (average) Truncation: 6 lags
coefficient t-value t-star P > t
-1.18963 -15.196 -6.06106 0.0000
LLC检验的原假设是H0: 有单位根，P值为0，拒绝原假设，所以不存在单位根。
2、ipshin lntfp,lags(1)
出现以下结果：
Im-Pesaran-Shin test for cross-sectionally demeaned lntfp
Deterministics chosen: constant
t-bar test, N,T = (31,9) Obs = 217
Augmented by 1 lags (average)
t-bar cv10 cv5 cv1 W[t-bar] P-value
-2.348 -1.700 -1.750 -1.850 -4.272 0.000
同样说明没有单位根。
如果存在单位根，则需要进行一阶差分，并再次进行单位根检验，输入以下命令：
levinlin D.变量名,lags(1)