下列关于期权的说法中，不正确的有（ ）。

Question

A.看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的执行价格
B.看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格
C.同时购买某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略，称为“多头对敲”
D.同时出售某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略，称为“空头对敲”

Answer 1

【答案】：A、C、D
看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同 的到期日和执行价格，所以选项 A 的说法不正确，选项 B 的说法正确；多头对敲是指同时买进一只 股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，所以选项 C 的说法不正确；空头对 敲是指同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，所以选项 D 的 说法不正确。