吴镇宇在《枪火》演一位爱护手下、尊敬老大且重义气的黑道角头，略带神经质的演出，和丝丝入扣的慑人眼神，令戏份较少的他在五位主要演员中，显得格外出色。他的表现让人眼前一亮，枪战片拍了无数，很少见到这么高水准之作。而吴镇宇是香港具实力的男演员之一，在埋没多年之后，终于得到首肯。金马奖评委给他的评语是：“虽是五分之一，但眼神让他一下就跳出来。”用眼神杀人，至高境界。（新浪娱乐评）
最佳男演员（《爆裂刑警》）得奖理由：演一个患绝症的警探，外型粗枝大叶却内心细腻。一时是粗鄙老差骨，一时是临时阿婆的好孙儿，一时又成愿意照顾大肚婆的情深好男人，既火爆又内敛，演技另创新境之作。（第六届香港电影评论学会评）
最佳男演员（《公元2000》）得奖理由：首次饰演中年老差骨角色，把火气和爆炸力完全收歛，举手投足之间更加慑人，掌握身体语言之准确已达炉火纯青之境。（第七届香港电影评论学会大奖评）
吴镇宇是一个非常好的演员，一般来说，演员其实都很难突破自己外形的局限的，外形会令演员的演技减分，但他可以，他真的演技很好，他对于戏份的领会是很深入的，能把握很多微妙的东西。(叶伟信评)
吴镇宇是个好演员，哲学家，悟道者。但总被江湖误。喝黄酒的酒味甜，醇厚，入口清淡，入髓至里，销肌彻骨，正如吴镇宇的演技。（高群书评）
从吴镇宇在《战国》的沉稳表现来看，他对自己以及对角色的态度已越来越认真，甚至有些苛刻，作为纵横影坛二十多年的绝对演技派，他能以持续高水准的表演回馈观众，而不是混进剧组扎银子。仅是这份专业精神，是很多内地演员做不到，甚至也学不到的，说到底，我们不该白白浪费吴镇宇这部活生生的演艺界教科书。（腾讯娱乐评）
我看他作品比较早，他的《枪火》、《爱情白面包》都演得太好了，我的表演也受了他很大的影响。有镇宇哥这样一个强大的对手，等于是很好的一根救命稻草，当你没办法的时候，对手会帮你想办法；当你遇到困难时，对手会搀着你越过这座山，走过这个困难，所以其实孙膑这个人物得到了镇宇哥很多帮助，有很多戏是原先剧本里没有的，都是他想出来的。（孙红雷评）
吴镇宇想法独特（网易娱乐）。他通常入戏都很快。他还有拍戏不看剧本的习惯，不过“他的发挥跟表演绝对是一流的”（田原）。吴镇宇把角色的性格拿捏得几乎无懈可击（搜狐娱乐）。吴镇宇正能量满格。在公益活动中亲手给孩子们的礼物上手绘可爱图案，更拿出满满的父爱（网易娱乐） 。
1.无间道2（强烈推荐）
这部影片吴镇宇出场时间并不算长，但是很抓人眼球，里面他饰演的儒雅黑帮老大，颠覆了以往的古惑仔形象。
2.旺角揸fit人（吴镇宇最满意的电影）
影片分为前后两个故事，讲的都是同一个黑帮老大的成长经历，第一个是谎言，第二个才是真实的故事。正是这种新颖的叙述方式，让吴镇宇有机会在电影中，以相同的形象演绎了“两个”完全相反的人。该片也花的香港一些电影节的奖项。
3.古惑仔之人在江湖
同样是一部黑帮片。吴镇宇以此片涉足一流影人的行列，值得一看。
4.枪火（强烈推荐）
杜琪峰导演的大作，吴镇宇以此片中的出色表演获得金马影帝。不必多说，不能不看
5.放逐
有人说他是《枪火》的续集，有人说他是杜琪峰式黑色的败笔。无论怎样，影片的故事还是黑帮片中比较感人的。5个杀手在最后用各自的生命，为不曾出口的友谊抹上了一笔血红。
6.冲上云霄（无限电视剧）
上面推荐的都是黑帮片，吴镇宇不是杀手就是古惑仔。然而有一部职业剧绝不能忽视，这就是《冲上云霄》。吴镇宇曾经表示，自己其实最拿手的是爱情片。在《冲上云霄》中，他的言论得到了有力的证实。吴镇宇也凭该片获得了“观众最喜爱的角色”奖。
如果想了解一个全面的吴镇宇，建议将以上的作品细细品味。此外，如果有时间，还可以观看《高度戒备》、《爆裂刑警》、《梁山伯与朱丽叶》这三部影片，其中后两部均为叶伟信导演的作品，同样强烈推荐。