布朗运动的协方差矩阵怎么求

Question

如题所述

Answer 1

布朗运动的协方差矩阵的计算公式是cov（x，y）等于EXY-EX*EY。根据查询相关公开信息显示，协方差矩阵Cov（x，y）表示随机变量x与y的协方差，协方差结果为正值代表两个变量之间的关系为正相关，协方差结果为负值代表两个变量之间的关系为负相关，协方差结果为0则代表不相关，将协方差数值代入矩阵，即得出协方差矩阵。