99问答网
所有问题
已知纽约外汇市场即期汇率为USD1=SFr1.5341。3个月后,SFr升水37点。又知纽约市场汇率为6.5%,瑞士市场利
已知纽约外汇市场即期汇率为USD1=SFr1.5341。3个月后,SFr升水37点。又知纽约市场汇率为6.5%,瑞士市场利率为5.1%,问:在这种情况下能否采用套利策略?
举报该问题
推荐答案 2014-11-18
解答:
套利就是获取利差。套利获利的条件是:利差大于﹥货币升(贴)水+套利费用
3个月两种货币利差=(6.5%-5.1%)×3/12=0.0035,瑞士法郎升水为0.0037
所以0.0035﹤0.0037+套利费用,因此不能套利。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOtWXtvX7.html
相似回答
“国际金融”:
已知纽约外汇市场
的
即期汇率为1
美元对
1.5341
瑞士法郎
,3个
...
答:
一,
三个月后,
瑞士法郎
升水37点
,远期
汇率1.5341
-0.0037=1.5304 瑞士法郎升水率(年率):0.0037*4/
1.5341=
0.965%,小于利差,可以套利.做法,即期将瑞士法郎兑换成美元进行投资,再做一个远期卖出美元投资本利和的协议,到期时,美元投资本利收回并执行远期协议,减去瑞士法郎投资机会成本,单位瑞士法郎套利...
有关国金方面的
外汇
计算题!急急急!
答:
(2)
3个月
远期
汇率为
:1.5744-0.0079=1.5665 (3)受损,因为英镑贬值,购买美元需要更多的英镑,受损年率即为利差2 2.计算升水率:0.0037*4*100%/
1.5341=
0.9647%,小于利差(1.4%),可以套利,即可将低利率货币兑换成高利率货币进行投资,同时卖出高利率货币投资后的本利进行抛补获取利差.3.最高报价...
大家正在搜
已知纽约外汇市场即期汇率为
已知某日纽约外汇市场上即期汇率为
已知纽约外汇市场汇价为USD1
巴黎纽约伦敦三个外汇市场即期汇率
某日纽约外汇市场即期汇率
假设纽约外汇市场即期汇率
纽约外汇市场上现汇汇率为
外汇市场的即期汇率为
假定市场即期汇率为USD1