Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现

Question

如题所述

Answer 1

在Eviews中，VAR模型的处理涉及多个步骤。首先，打开数据文件，选择需要的变量后，右键选择"var"进行操作。接着，通过"VAR对象"的工具栏，选择"View"->"Lag Structure"，查看AR根的表和图，确认模型稳定性，所有根模倒数小于1，确保模型在单位圆内。

VAR模型的因果关系可通过Granger因果检验来测试。假设变量间的关系为：H0（原假设）变量x对y没有Granger影响，而H1（备择假设）认为x能影响y。在Eviews中，选择"Granger Causality/Block Exogeneity Tests"选项，结果显示在5%显著性水平下，INCOME影响CONS和INVEST，而CONS对INVEST和INCOME影响不显著。

滞后排除检验用来检验VAR模型中各阶滞后的重要性，通过"View"->"Lag Structure"->"Lag Length Criteria"进行设定和检验。

对于模型动态响应，Eviews提供了脉冲响应函数，通过"View"->"Impulse Response…"或"Impulse"功能键来设定对话框，稳定模型的响应应趋向于0，累积响应保持非零常数。

方差分解的分析可通过"View"->"Variance Decomposition…"选项执行，而Johansen协整检验则在VAR01对象的"View"->"Cointegration Test…"对话框中进行设定。

最后，若需要建立向量误差修正模型（VEC），则在"Quick"->"Estimate VAR…"中选择"Vector Error Correction"，基本设置与VAR相同，但考虑到的是一阶差分后的滞后。

以上就是在Eviews中VAR模型的操作、响应分析和方差分解的具体实现步骤。