工具变量法—stata回归操作、结果解读和结果导出

Question

如题所述

Answer 1

工具变量法在Stata中的回归操作、结果解读和结果导出：

一、Stata回归操作

在Stata中进行工具变量回归，常用命令为ivreghdfe。具体命令格式如下：

ivreghdfe y $ctrl , absorb cluster first endog

其中： y表示因变量。 $ctrl为控制变量。 x1是内生解释变量。 IV是工具变量。 absorb用于控制固定效应。 cluster实现聚类标准误。 first选项报告第一阶段回归结果。 endog选项用于内生性检验。

二、结果解读

Stata报告的结果主要包括以下部分：

第一阶段回归结果：关注工具变量和内生解释变量的系数及其显著性，验证工具变量的有效性。弱工具变量检验：检查F值是否大于10，以及不可识别检验结果。弱工具变量测试可通过CD检验或KP检验，临界值参照StockYogo标准。第二阶段回归结果：内生变量的系数应显著。过度识别检验：确保所有工具变量均为外生变量。内生性检验：验证待检验变量是否为外生。

三、结果导出

利用eststo和esttab命令将结果导出至Word文档。具体步骤包括：

清理存储空间：确保结果存储环境整洁。执行命令：使用eststo存储回归结果，然后用esttab导出。添加自定义内容：如标题、注释等。格式化输出：根据需求调整表格格式。

同时，根据数据的非iid特性选择合适的统计量进行导出，如使用KleibergenPaap Wald rk F统计量或CraggDonald Wald F统计量，以确保结果的准确性和可靠性。