选what。解析：由What+a\an+名词+主语+谓语或者由How+形容词+名词+主语+谓语构成感叹句，useful information是名词，用what，imformation信息，是不可数名词，所以不能加a，所以是What。翻译：我们有多么有用的信息！感叹词是what。
一、what
1、含义：pron. 什么。adj. 什么；哪个。adv. 用于感叹句中。int. 什么。
2、用法
what用作疑问代词时，其基本意思是“什么，什么东西，什么事情”，用作疑问句，为特殊疑问句的一个标志。
what作关系代词时，其含意是“所…的事(物)”。可用来引导主语从句，表语从句，宾语从句或同位语从句。当引导主语从句，其所指的名词必定是单数。主语是单数时，谓语动词一般是单数，但有时因谓语动词之后有复数名词，谓语动词也可用复数；
what引导宾语从句时，常置于谓语之后，用作表语时，放在系动词之后。what还可引导让步状语从句，意思是“不管…”。还可接动词不定式短语。
What are you having for dinner?
你晚饭吃什么?
二、useful
1、含义：adj. 有用的；有益的；实用的。
2、用法
useful的基本意思是“有用的，有益的，有帮助的”，也可表示“令人满意的”。
useful在句中可用作定语，也可用表语,作定语时,后面可跟介词for，for的宾语通常是人。作表语时，后面可接介词at， for， to， in。
表示对于人有益时，用be useful to；表示“对于某目的有益”时，用be useful for；表示“对某事精通”时，用be useful at；当表示“在…方面有益”时，用be useful in。
It is a useful book and, what is more, not an expensive one.
这是有用的书，更难得的是不贵。
三、information
1、含义：n. 信息；情报；资料；通知。
2、用法
information的意思是“信息，消息； 资料；情报”，是不可数名词，没有复数形式，如果“一则消息”可以说a piece of information，“许多信息”是many pieces of information。
也可作“知识”解，其后常接介词on〔about，concerning〕。
information还可作“通知，告知”解，是不可数名词。 information后面可接由that引导的同位语从句。
They were unable to provide much information.
他们不能提供很多信息。
四、we
1、含义：pron. 我们。
2、用法
we是复数第一人称代词的主格形式，其宾格形式是us。在句中用作主语时须用主格形式； 用作宾语时用宾格形式； 用在动词be后作表语时有时可用主格形式，有时可用宾格形式，如we作为后面句子的真正主语而被强调,则须用主格形式。
we有时可不翻译。
We are fully aware of the gravity of the situation.
我们十分清楚形势的严峻性。
五、have
1、含义：aux. 已经。vt. 有；吃；得到；从事；允许；雇用；享有。n. [常用复数]富人，有产者，有钱人；富国。
2、用法
have用作助动词时，可与动词的过去分词或“been+现在分词”连用，构成动词的各种完成时态。
have的过去分词had还可与主语倒置，构成虚拟条件状语从句。
have (got) to作“不得不”解，强调客观上的必要，或由环境、习惯、协约等迫使而不得不做某事。have (got) to用于疑问句或否定句时，一般要借助do，在英式英语也可不借助do。
A country must have the will to repel any invader.
一个国家得有决心击退任何入侵者。
感叹句结构: What + ( a/ an) + 形容词( useful有用的) + 主语(we) +谓语( have), imformation信息,是不可数名词,所以不能加 an本回答被提问者采纳
感叹句结构: What + ( a/ an) + 形容词( useful有用的)+名词(information) + 主语(we) +谓语( have),
imformation信息,是不可数名词,所以不能加a
附：How+adj+主语+谓语 也是感叹句结构。
useful是半元音，所以用a而不是an
what + a/an + adj+n+主语+谓语
how+adj+主语+谓语