什么是风险加权资产=风险权重*违约风险暴露

Question

什么是风险加权资产=风险权重*违约风险暴露

Answer 1

就比如说：有一个资产组合，其中包括30%的A资产和70%的B资产，然后A资产的违约风险是100万的头寸，B资产的违约风险是60万的头寸，那么这个资产组合的风险加权资产=0.3*100+0.7*60=30+42=72万的风险加权资产。