《机神咆哮》中大量典故出自克苏鲁神话，由于体系过于庞大，这里只作简介。 克苏鲁神话(Cthulhu Mythos)是以霍华德·菲利普·洛夫克拉夫特（Howerd·Phillips·Lovecraft）的小说世界为基础，由奥古斯特·威廉·德雷斯整理完善、诸多作者共同创造的架空神话体系。这些神话题材可能来自世界各地神话传说的再诠释（如北美传说中的雪怪温迪戈(Wendigo)）。只要是接受洛夫克拉夫特小说的概念而衍生创作的小说，都可以纳入到此神话中，所以此神话系统至今还在扩展，仍有许多新的创作不断涌现。洛夫克拉夫特的小说其共同主题是：在宇宙中人类的价值毫无意义，并且所有对神秘未知的探求都会招致灾难的结局。人类经常要依靠宇宙中其它强大存在的力量，然而这些存在对人类却毫无兴趣——如果不是怀有恶意的话。神话的核心部分，就是所谓“旧日支配者”(Great Old Ones)。它们是恐怖的、拥有伟大力量的古老存在，在上古时代曾经统治地球，在现代则如死亡般安眠。它们之中最有名的就是克苏鲁(Cthulhu)，它沉睡在南太平洋的海底都市拉莱耶(R'lyeh)。当“繁星的位置正确之时”，拉莱耶将从海底浮上，克苏鲁将醒来，为地球带来浩劫。尽管克苏鲁非常著名，以至于整个神话体。
尽管洛夫克拉夫 特绝大部分小说的世界观都可以互通，但他在写作的时候并没有想过给自己作品赋予一个完整的体系。人们把基于这一世界观的作品统称为“克苏鲁神话”，或“犹格·索托斯”神话，但洛夫克拉夫特本人基本上从来没有这么说过，他只是简单地称之为“阿卡姆故事集”而已。后来德雷斯创建的体系也只是给出大致构造，而且因为克苏鲁神话被他变成了一个集体创作式（且以短篇小说为主）的背景，所以更谈不上什么体系，在不同的作品间甚至还有一些矛盾之处存在。 本作中部分设定与”通常的“克苏鲁神话设定有区别，例如召唤奈亚拉托提普的道具闪耀之四边形体在本作中被设定为旧神封印阿撒托斯的神器，修格斯被画成了金色但其实应该是黑色。此外还有一些原创的设定，例如魔导书的拟人化，等等。
其中被提出最多的问题是，本作的精神与洛氏克苏鲁神话相背。克苏鲁神话的精神上文已经介绍，而《斩魔大圣》讲述的则是人类与绝望斗争的勇气。但也有人认为，《斩魔大圣》并没有否定克苏鲁神话中种种难以名状的绝望，只是讲述了一个，即使在这样的绝望与无力感面前，也要向着希望前进的”荒诞无稽超级机器人“（宣传语）故事。 主角大十字九郎的名字便来自于《The Compleat Crow》一书里对抗邪神的同名侦探。
