金融工程学问题?

1、S&P500指数的基期价值是896.51,短期利率是1.28%,离6月份期货合约到期日还有76天,市场预期在这段时间的股利(以指数表示)为3.27.请问,这份合约的理论价格是多少?(一年按360天计算,可以忽略股利在现在至到期日的时间价值)假如这份合约的市场价格为896.20,假定其它数据不变,这个价格要求的短期利率为多少?
2、假定140天期的年利率为8%,320天的年利率为8.25%(两者都使用连续复利,并以实际天数/实际天数为计息基础),则
140-230天期间的远期利率为多少?
在140天后交割的面值为100美元的90天期的短期国债期货价格是多少?
3、考虑黄金的1年期和约,假设存储成本是每盎司兑2美元,在年底支付。假设黄金的现价为每盎司450美元,无风险利率为每年7%,求期货价格。
有没有人会啊

第1个回答  2010-06-09
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