某人购入一手股票,单价10元,同时又买入同品种一份看涨期权和一份看跌期权合约。看涨期权合约期权费2元,协定价12元,看跌期权合约期权费3元,协定价8元。现有两种假设:
(1)行情上涨到15元。
(2)行情现为12元。
判断两种情况的投资结果。
请列出具体步骤 巨谢!
行情上涨到15元时:
股票赚了15-10=5元(除去手续费等);看涨期赚了15-12-2=1元;看跌期选择不执行,则只损失期shu费3元。合计赚了3元。
行情为12元时:
股票赚了12-10=2元(除去手续费等);看涨期权只损失期权费2元;看跌期权选择不执行,则只损失期权费3元。合计损失3元。
扩展资料:
看跌期权给予投资者在某一特定日期或在此日期之前以特定的执行价格出售某种资产的权利。例如,一份执行价格为85美元的EXXON股票10月份到期看跌期权给予其所有者在10月份期满或到期之前以85美元的价格出售EXXON股票的权利,甚至就算当时该股票的市场价格低于85美元。
当资产价值下跌的时候,看跌期权的利润才会增长。只有当其持有者确定资产当前价格比执行价格低时,看跌期权才会被执行。
参考资料来源:百度百科-看跌期权