标准离差率怎么算

如题所述

标准离差率是投资组合的风险度量指标,计算公式为:标准离差率 = 标准离差 / 期望值。


标准离差率是衡量投资组合风险相对于其期望收益率的指标,也可以理解为单位收益率所承担的风险。标准离差是投资组合收益率的波动程度,期望值则是投资组合的平均收益率。因此,标准离差率反映了投资组合的风险程度与其收益率之间的关系。


在计算标准离差率时,首先需要计算投资组合的标准离差和期望值。标准离差可以通过计算投资组合收益率的方差或标准差来得到,期望值则是投资组合中各个资产的收益率的加权平均数。得到标准离差和期望值后,就可以通过公式计算标准离差率。


举个例子,假设有一个投资组合由两只股票组成,其收益率分别为10%和-5%,权重分别为60%和40%。则该投资组合的期望收益率为:10% × 60% + (-5%) × 40% = 6%。如果该投资组合的标准离差为8%,则标准离差率为:8% / 6% = 1.33。这意味着该投资组合每获得1单位的收益率,需要承担1.33单位的风险。


总之,标准离差率是一个重要的风险指标,可以帮助投资者评估投资组合的风险和收益之间的平衡关系,从而做出更明智的投资决策。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答