研究一个问题，必须考虑许多指标，这些指标能从不同的侧面反映我们所研究的对象的特征，但在某种程度上存在信息的重叠，具有一定的相关性。这种信息的重叠有时甚至会抹杀事物的真正特征与内在规律。
主成分分析是利用降维的思想， 在力求数据信息丢失最少的原则下，对高维的变量空间降维，即在众多变量中找出少数几个综合指标（原始变量的线性组合），并且这几个综合指标将尽可能多地保留原来指标变异方面的信息，且这些综合指标互不相关。这些综合指标就称为主成分。主成分的数目少于原始变量的数目。
主成分分析是一种数学变换方法，它把给定的一组变量通过线性变换转换为一组不相关的变量。在这种变换中，保持变量的总方差不变，同时，使第一主成分具有最大方差，第二主成分具有次大方差，依此类推。
主成分与原始变量间的关系
（1）每一个主成分是原始变量的线性组合。
（2）主成分的数目少于原始变量的数目。
（3）主成分保留了原始变量的大多数变异信息。
（4）各主成分间互不相关。
假定只有二维，即只有两个变量，由横坐标和纵坐标所代表；每个观测值都有相应于这两个坐标轴的坐标值。如果这些数据形成一个椭圆形状的点阵（这在二维正态的假定下是可能的）该椭圆有一个长轴和一个短轴。在短轴方向上数据变化较少。在极端的情况，短轴如退化成一点，长轴的方向可以完全解释这些点的变化，由二维到一维的降维就自然完成了。
由图可以看出这些样本点无论是沿着xl轴方向或x2轴方向都具有较大的离散性，其离散的程度可以分别用观测变量xl的方差和x2的方差定量地表示。显然，如果只考虑x1和x2中的任何一个，那么包含在原始数据中的经济信息将会有较大的损失。
当坐标轴和椭圆的长短轴平行，那么代表长轴的变量就描述了数据的主要变化，而代表短轴的变量就描述了数据的次要变化。但是，坐标轴通常并不和椭圆的长短轴平行。因此，需要寻找椭圆的长短轴，并进行变换，使得新变量和椭圆的长短轴平行。如果长轴变量代表了数据包含的大部分信息，就用该变量代替原先的两个变量（舍去次要的一维），降维就完成了。椭圆的长短轴相差得越大，降维也越有道理。
将xl轴和x2轴先平移，再同时按逆时针方向旋转θθ角度，得到新坐标轴Fl和F2。Fl和F2是两个新变量。根据旋转变换的公式：
旋转变换的目的是为了使得n个样品点在F1轴方向上的离散程度最大，即F1的方差最大。变量Fl代表了原始数据的绝大部分信息，在研究某经济问题时，即使不考虑变量F2也无损大局。经过上述旋转变换原始数据的大部分信息集中到Fl轴上，对数据中包含的信息起到了浓缩作用。
F1， F2除了可以对包含在Xl，X2中的信息起着浓缩作用之外，还具有不相关的性质，这就使得在研究复杂的问题时避免了信息重叠所带来的虚假性。二维平面上的个点的方差大部分都归结在F1轴上，而F2轴上的方差很小。 F1和F2称为原始变量x1和x2的综合变量。
X1 X2 ... Xp共计p个变量，现在将这p个变量线性组合组成新的变量F1 F2 ... Fk ，其中k<p。按照保留主要信息量的原则充分反映原指标的信息，并且相互独立。
由讨论多个指标降为少数几个综合指标的过程在数学上就叫做降维。主成分分析通常的做法是，寻求原指标的线性组合Fi。
第一主成分
第二主成分
说明主成分分析把p个随机变量的总方差分解成为p个不相关的随机变量的方差之和。协方差矩阵ΣΣ的对角线上的元素之和等于特征根之和。