用stata做面板数据分组回归分析,两组系数如何比较?

Question

如题所述

Answer 1

以下是介绍三种检验组间系数差异方法的概述：

首先，方法2采用了基于似无相关模型（SUR）的检验，称为SUEST。其基本思想是假设两个模型看似无关，实质上存在相关性。这里以白人和黑人组为例，分别建立模型（2a）和（2b）。如果假设（公式）成立，对两组执行OLS估计。然而，考虑到社会、法律环境和劳动法规的相似性，两组的扰动项可能相关。此时，执行联合估计（GLS）更有效率（Greene, 2012, Econometric analysis, 7th ed, 292-304）。

在SUR估计后，可对两组系数差异进行检验。相较于第一种方法，SUR检验的假设条件较宽松。

方法2的实现主要在Stata中进行。可以使用官方命令`suest`或外部命令`bdiff`。`bdiff`命令的语法更简洁。

基于`suest`命令的检验步骤如下：
Step 2结果如下（部分变量系数未展示）：
执行组间系数差异检验的结果如下（Step 3）：

使用`bdiff`命令实现的方法类似，通过以下命令下载并安装最新版命令包（`ssc install bdiff, replace`）和查看帮助文件（`help bdiff`）：

详细内容可参见连享会推文。

注意：通过以下Stata命令生成推文列表：`.lianxh 分组回归 .songbl 分组回归`。安装最新版`lianxh`/`songbl`命令：`.ssc install lianxh, replace .ssc install songbl, replace`。