新巴塞尔协议由三大支柱组成:一是最低资本要求,二是监管当局对资本充足率的监督检查,三是信息披露。
1、最低资本要求(Minimum Capital Requirements):即最低资本充足率达到8%,而银行的核心资本的充足率应为4%。目的是使银行对风险更敏感,使其运作更有效。
2、监察审理程序(Supervisory Review Process):监管者通过监测决定银行内部能否合理运行,并对其提出改进的方案。
3、市场制约机能,即市场自律(Market Discipline):要求银行提高信息的透明度,使外界对它的财务、管理等有更好的了解。
扩展资料:
新巴塞尔协议对世界的影响:
该协议被认为是近几十年来针对银行监管领域的最大规模改革,旨在促使银行减少高风险业务,确保银行业健康和稳定的运行。专家们认为,新协议将对欧美银行业产生重大影响,部分银行或面临资本短缺。
新巴塞尔协议经过大多数国家与地区的认可,代表着国际银行业监管的方向和趋势。加入WTO之后,中国商业银行面对着巨大的国际竞争压力,商业银行必然会逐步遵循国际银行经营管理的统一规则,接受以新巴塞尔协议为准绳的国际银行业监管原则、标准和方法。
面对日益复杂与波动的金融市场,风险管理能力已经成为决定现代商业银行的生存与发展的核心能力之一。商业银行是否能够妥善管理风险,将直接决定银行的盈亏和生存。
西方的许多先进银行历经几十年的发展和实践,在风险管理方面已经逐步构建成了一个完整的科学体系。对于这些国际先进银行,风险管理的方法和理念已经凝结成一种文化,渗透到银行的各项业务和员工的各种操作行为之中,而巴塞尔协议正是国际银行界全面风险管理规则的全面体现。
参考资料:
新协议由三大支柱组成:一是最低资本要求,二是监管当局对资本充足率的监督检查,三是信息披露。
1、最低资本要求(Minimum Capital Requirements):即最低资本充足率达到8%,而银行的核心资本的充足率应为4%。目的是使银行对风险更敏感,使其运作更有效。
其中信用风险资本计提包括:
标准法
基础内部评等法
进阶内部评等法
2、监察审理程序(Supervisory Review Process):监管者通过监测决定银行内部能否合理运行,并对其提出改进的方案。
3、市场制约机能,即市场自律(Market Discipline):要求银行提高信息的透明度,使外界对它的财务、管理等有更好的了解。
扩展资料:
巴塞尔银行监管委员会自从1988年实施它的1988年资本协议以来,十多年时间已经过去。十多年来,一方面,巴塞尔协议已成为名副其实的国际银行业竞争规则和国际惯例,在加强银行业监管、防范国际金融风险中发挥出了重要作用。
另一方面,近些年来,金融创新(经常采取规避资本充足规则方法)层出不穷,新的风险管理技术迅速发展,使巴塞尔协议日益显得乏力和过时。尤其是1997年爆发的东南亚金融危机,波及全世界,而巴塞尔协议机制没有发挥出应有的作用,受到人们的责难。
在这样的背景下,1999年6月,巴塞尔委员会(以下简称委员会)发布第一次建议,决定修订1988年协议,以增强协议规则的风险敏感性。
那次建议发出后,陆续收到不少评论意见。在考虑这些评论意见和征求国际银行界及其监管者建议的基础上,委员会于2001年1月16日提出了一个更加全面、具体的新建议,并在2001年5月31日前向全世界征求意见。收到的评论意见将在BIS(国际清算银行)网站上发布。委员会计划在2001年底出版新巴塞尔协议的最终文本,2004年起正式实施。
巴塞尔银行监管委员会有效银行监管核心原则(巴塞尔核心原则)(2006年10月)
巴塞尔核心原则是1997年9月巴塞尔银行监管委员会(以下简称委员会)颁布的有效银行监管核心原则的修订本。此后,核心原则评估方法2相继出台。为了达到良好监管实践的基本要求,许多国家都将核心原则作为评估本国监管体系的质量和明确未来工作要求的标杆。
实践证明,各国核心原则达标情况的自我评估效果良好,有助于各国发现监管制度和实施方面存在的问题并为解决这些问题确定工作的重点。巴塞尔核心原则的修订本再次突出了开展自我评估的重要性。
国际货币基金组织和世界银行一直在金融部门评估计划中利用核心原则评估各国银行监管体系和实践。然而,1997年以来,银行监管制度发生了重大变化,各国通过实施核心原则积累了丰富的经验。由于监管制度和实施方面出现了不少新问题、人们的认识也不断加深,委员会相应颁布许多文件。基于上述情况,有必要对核心原则及评估方法进行修订。
在修订核心原则和评估方法的工作中,委员会力求确保1997年核心原则总体架构的连续性及可比性。实践证明,1997年的架构运转良好。
因此,委员会不考虑对核心原则进行大范围的修改,而是将工作的重点放在对现行架构需要修订的一些方面,以便做到与时俱进。修订工作不会在任何方面对以往工作的有效性提出质疑,更不会对依据1997年的框架对有关国家的评估及改革方案提出质疑。
综合概述
1.巴塞尔银行监管委员会(以下简称委员会)现公布巴塞尔新资本协议(Basel II, 以下简称巴塞尔II)第三次征求意见稿(CP3,以下简称第三稿)。第三稿的公布是构建新资本充足率框架的一项重大步骤。委员会的目标仍然是在2006第四季度完成新协议,并于2006年底在成员国开始实施。
2. 委员会认为,完善资本充足率框架有两方面的公共政策利好。一是建立不仅包括最低资本而且还包括监管当局的监督检查和市场纪律的资本管理规定。二是大幅度提高最低资本要求的风险敏感度。
3. 完善的资本充足率框架,旨在促进鼓励银行强化风险管理能力,不断提高风险评估水平。委员会认为,实现这一目标的途径是,将资本规定与当今的现代化风险管理作法紧密地结合起来,在监管实践中并通过有关风险和资本的信息披露,确保对风险的重视。
4. 委员会修改资本协议的一项重要内容,就是加强与业内人士和非成员国监管人员之间的对话。通过多次征求意见,委员会认为,包括多项选择方案的新框架不仅适用于十国集团国家,而且也适用于世界各国的银行和银行体系。
5. 委员会另一项同等重要的工作,就是研究参加新协议定量测算影响分析各行提出的反馈意见。这方面研究工作的目的,就是掌握各国银行提供的有关新协议各项建议对各行资产将产生何种影响。
特别要指出,委员会注意到,来自40多个国家规模及复杂程度各异的350多家银行参加了定量影响分析(以下称简QIS3)。正如另一份文件所指出,QIS3的结果表明,调整后新框架规定的资本要求总体上与委员会的既定目标相一致。
6. 本文由两部分内容组成。第一部分简单介绍新资本充足框架的内容及有关实施方面的问题。在此主要的考虑是,加深读者对新协议银行各项选择方案的认识。第二部分技术性较强,大体描述了在2002年10月公布的QIS3技术指导文件之后对新协议有关规定所做的修改。
参考资料:百度百科-《新巴塞尔协议》
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