某面值为100美元,券息利率为10%的3年期债券。该债券连续复利的年收益率

某面值为100美元,券息利率为10%的3年期债券。该债券连续复利的年收益率为12%，每6个月付息一次，息值为5美元，计算该债券的久期

推荐答案 2016-11-02

先明确未来三年的收入现金流，1年末10美元，2年末10美元，3年末110美元。
根据久期计算公式：
久期=[1*10/1.12+2*10/1.12²+3*110/1.12³]/[10/1.12+10/1.12²+110/1.12³]=2.73。
观察到，分子分母每一项仅仅相差一个“*时间”，那么可以这么理解，久期就是计算“未来现金流”关于“未来现金流*时间”的加权平均。追问

券息利率10%没有用吗

追答

每年10美元的利息（100*10%）

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