方差是相加,不是相减,期望是相减。
若两个随机变量X和Y相互独立,那么两个随机变量的和的方差等于各自方差的和:
这是因为:
D(X+Y)
= E{(X+Y)-[E(X)+E(Y)]}²
= E{[X-E(X)]+[Y-E(Y)]}²
= E[X-E(X)]² + 2E{[X-E(X)][Y-E(Y)]} + E[Y-E(Y)]²
= D(X) + D(Y) + 2E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}
= D(X) + D(Y)
这是因为 X、Y相互独立,E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}=0
因此: D(X+Y) = D(X)+D(Y)
追问这是密度函数的问题,哪来的方差和期望?
追答那问你N~(0,δ1²+δ²)怎么来的?
追问我搞错了,不好意思哈