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1年期零息债券到期收益率为百分之五,根据利率期限结构理论,明年1年期零息债券到期收益率是多少?
如题所述
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推荐答案 2023-01-10
根据利率期限结构理论,明年1年期零息债券到期收益率=(1+8%)^2/(1+5%) - 1=11.09%\x0d\x0a\x0d\x0a若流动性溢价为1%,相当于1年期零息债券有额外的1%的好处,则\x0d\x0a明年1年期零息债券到期收益率=(1+8%)^2/(1+5%+1%) - 1=10.04%\x0d\x0a\x0d\x0a第一问有把握,第二问供参考。
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第1个回答 推荐于2019-09-07
根据利率期限结构理论,明年1年期零息债券到期收益率=(1+8%)^2/(1+5%) - 1=11.09%
若流动性溢价为1%,相当于1年期零息债券有额外的1%的好处,则
明年1年期零息债券到期收益率=(1+8%)^2/(1+5%+1%) - 1=10.04%
第一问有把握,第二问供参考。
本回答被网友采纳
第2个回答 2018-10-22
第一问:11.09
第二问:流动性溢价理论(5%+x)/2+1%=8% x为9%
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