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持续期缺口等于( )。
A.总资产持续期一总负债持续期
B.总资产持续期-(总资产/总负债)×总负债持续期
C.总负债持续期-总资产持续期
D.总资产持续期-(总负债/总资产)×总负债持续期
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推荐答案 2023-04-06
【答案】:D
持续期缺口或持久期缺口是银行资产持续期与负债持续期和资产负债率乘积的差额。用公式表示:Dgap=DA-μ•D1,其中,Dgap为持续期缺口;DA为总资产持续期;D1为总负债持续期;μ为资产负债率,而μ=总负债/总资产=P1/PA。故选D。
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什么是
持续期缺口
?它的概念是什么?
答:
持续期是指某项资产或负债的所有预期现金流量的加权平均时间,也就是指某种资产或负债的平均有效期限。一般来说,
当持续期缺口为正
,银行净值价格随着利率上升而下降,随利率下降而上升;当持续期缺口为负,银行净值价值随市场利率升降而反方向变动;当持续期缺口=0时,银行净值价值免遭利率波动的影响。
债券的到
期期
限与持有期
答:
持续期是指某项资产或负债的所有预期现金流量的加权平均时间,也就是指某种资产或负债的平均有效期限。一般来说,
当持续期缺口为正
,银行净值价格随着利率上升而下降,随利率下降而上升;当持续期缺口为负,银行净值价值随市场利率升降而反方向变动;当持续期缺口=0时,银行净值价值免遭利率波动的影响。简...
缺口
分析和久期分析采用的都是什么敏感性分析
答:
久期分析也称为
持续期
分析或期限弹性分析,是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。具体而言,就是对各时段的
缺口
赋予相应的敏感性权重,得到加权缺口,然后对所有时段的加权缺口进行汇总,以此估算某一给定的小幅(通常小于1%)利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。
银行现金
缺口
是什么,谈谈对银行现金缺口管理的理解?
答:
1、资金缺口 指利率敏感资产与负债的差额 即 资金缺口 (GAP) =利率敏感性资产( RSA) -利率敏感性负债 (RSL)= RSA-RSL 2、
持续期缺口
管理 持续期缺口管理就是银行调整资产与负债的期限与结构,采取对银行净值有利的持续期缺口策略来规避银行资产与负债的总体利率风险。自己的体会,你还需...
下列说法正确的有
(
)
。
答:
【答案】:A、D、E 净值变动、
持续期缺口
与利率变动三者之间的关系为:①当持续期缺口为正值时,银行净值随利率上升而下降,随利率下降而上升;②当持续期缺口为负值时,银行净值随市场利率上升而上升,随利率的下降而下降;③当持续期缺口为零时,银行的净值在利率变动时保持不变。
某商业银行
持续期缺口
为负,说明该银行
()
。
答:
【答案】:B、D
请教利率敏感性资产和负债分别有哪些
答:
利率敏感性资产包括可变利率贷款,短期贷款以及期限在一年以内的定期贷款,短期证券,同业拆借等,利率敏感性负债包括活期存款,利率可调整的储蓄贷款,短期贷款,同业拆入等。利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额被定义为利率敏感性
缺口
,用GAP表示。即:利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。利率...
什么是利率风险的衡量方法?
答:
期限
缺口
法是典型的账面价值法,净现值分析法是典型的市场价值法。
持续期
分析法的价值体系界于二者之间,但主体仍属于市场价值法。动态模拟分析法则既可用于账面价值分析,也可用于市场价值分析。1、中国银行利率风险衡量方法选择 当前中国银行在选择利率风险衡量方法时首先必须适应较低的收益与较高的成本的...
什么是
持续期缺口
?持续期缺口模型对商业银行
答:
题主是否想询问“什么是
持续期缺口
”?股价上涨或下跌过程中出现的缺口。持续性缺口是指股价上涨或下跌过程中出现的缺口,持续性缺口常在股价剧烈波动的开始与结束之间的一段时间内形成。持续性缺口不会在短期内被封闭,投资者可在向上运动的持续性缺口附近买入证券,或者在向下运动的持续性缺口附近卖出证券...
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