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如何进行概率积分变换
如题所述
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推荐答案 2015-01-19
概率积分变换就是求累计概率,换言之,就是对
概率密度
积分。目的是把样本都变成0-1之间的u,满足copula函数的要求。具体的要看你假设样本服从什么分布,还有方差的时变形问题(如GARCH过程,你要把条件方差提取出来)。假设
正态分布
和t分布是常用的做法(这样求累积概率很简单),但不如非参数估计尾分布的效果好,如Eric的书中是用广义怕累托估计的。当然,如果用多元clayton的copula,一般是用
拉普拉斯变换
完成的。
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如何进行概率积分变换
答:
概率积分变换就是求累计概率,换言之,就是对概率密度积分
。目的是把样本都变成0-1之间的u,满足copula函数的要求。具体的要看你假设样本服从什么分布,还有方差的时变形问题(如GARCH过程,你要把条件方差提取出来)。假设正态分布和t分布是常用的做法(这样求累积概率很简单),但不如非参数估计尾分布...
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论问题,图片中的z-y是
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答:
第一问:首先要知道这是在一个三维空间,图形为曲面x+y≤z,你可以想象一下,那么x的上限为上不等式得到x≤z,-y,下限显然是负无穷。这就是你所提到的第一个问号。注:其实上限也可以达到无穷大,当y为负无穷时,或z为正无穷时等等情况下。但是x值始终是要满足x≤z,-y。同理也可以是y≤z,-x...
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答:
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积分变换
,又名拉氏变换。工程数学是好几门数学的总称。工科专业的学生大一学了高数后。就要根据自己的专业学“积分变换”、“复变函数”、“线性代数”、“
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1、拉普拉斯变换是工程数学中常用的一种
积分变换
,又名拉氏变换。拉氏变换是一个线性变换,可将一个有参数实数t(t≥ 0)的函数转换为一个参数为复数s的函数。拉普拉斯变换在许多工程技术和科学研究领域中有着广泛的应用,特别是在力学系统、电学系统、自动控制系统、可靠性系统以及随机服务系统等系统科学...
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答:
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应当服从标准的均匀分布 。PIT 的优势之一是便于可视化。最简单的做法是画直方图。 形的直方图意味着预测的分布过于集中; 形的直方图意味着预测的分布过于分散;明显不对称的直方图则意味着预测的分布...
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