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零息债券有票面利率吗
什么是贴现
债券
?贴现债券如何计算
利率
?
答:
什么是贴现债券?债券按付息方式分类,可分为贴现债券、
零息债券
、附息债券、固定
利率债券
、浮动利率债券。零息债票券即为一种长期贴现债券。什么是贴现债券?贴现债券(discount-bond)是期限比较短的折现债券,又称“贴息债券”,投资者购买的以贴现方式发行的债券。到期按债券面额兑付而不另付利息。从利息...
公司理财
零息债券
答:
带
息债券
:
票面利率
=报酬率,因此债券价格=面值,即1000万美元 现在发行1000万美元带息债券,价格为1000万美元,筹集1000万美元,30年后归还本金1000万美元
零息债
:现在价格=1000万美元,债券面值=1000*(1+9%)^30=13267.68万美元 现在发行13267.68万美元带息债券,价格为1000万美元,筹集1000万...
面值为100元,期限为5年
的零息债券
,到期按面值偿还,当时市场
利率
为8%...
答:
比如面值100元,1年期的零息债券,发行时投资者的买入价格可能是97元,一年后到期,投资者可以得到100元,多出的3元就是投资者获得的利息。所以
利率
变动是会影响
零息债券的
价格,如果市场利率走高,那么面值100元的零息债券买入价格可能就是95元,如果市场利率走低,那么买入价格可能变成99元。二,零息...
由于
零息债券的
久期等于其期限,所以零息债券针对
利率
的价格敏感度与利率...
答:
不同债券价格对市场
利率
变动的敏感性不一样。债券久期是衡量这种敏感性最重要和最主要的标准。久期等于利率变动一个单位所引起的价格变动。如市场利率变动1%,
债券的
价格变动3%,则久期是3。决定久期即影响债券价格对市场利率变化的敏感性包括三要素:到期时间、息票利率和到期收益率。应答时间:2021-12-24...
为什么
债券的票面利率
越低,债券价格的易变性就越大。
答:
债券的票面利率
低,则本金占比更大,最极端的就是
零息
票债券。这样,最大的一笔现金流在最后时刻,导致债券的久期更长,而久期越长,债券的价格变化对利率变化的敏感性就越大。所以,这个逻辑推理的核心环节就在于:债券票面利率越低,久期越大,所以价格易变性更大。
零息利率
怎么算第二年
的
远期利率
答:
您好,远期
利率
是指在未来某一时刻,以当前利率为基础,约定的利率水平。零息利率是指在未来某一时刻,
零息债券的
价格与面值之比。因此,计算第二年的远期利率需要先计算出两年期零息债券的价格,然后根据远期利率公式计算得出。 假设当前一年期零息债券的价格为P1,两年期零息债券的价格为P2,则有:...
...
利率
会是负的?为什么投资者以高于
票面
价值的价格购入
零息债券
...
答:
必须降价才会有人买;而
票面利率
高于这个市场
利率的
债券,即使出售价格高于100,大家也会争着买。所以会说市场利率越高,债券越便宜。通过市场利率以及票面利率的关系,可以推论投资者只有预估未来市场利率为负值的时候才会以高于票面价值的价格购买
零息债券
。目前日本、瑞士都是执行负利率。
附息
债券
定价公式
答:
你好,附息债券可以视为一组
零息债券的
组合。例:2011年3月31日,财政部发行的某期国债距到期日还有3年,面值100元,
票面利率
年息3.75%,每年付息1次,下次付息日在1年以后。1年期、2年期、3年期的贴现率分别为4%、4.5%、5%。该债券的理论价格为:...
应计利息和应付利息的区别
视频时间 00:35
什么是“含转债的股票”?
答:
股票转债:一种可以在特定时间、按特定条件转换为普通股票的特殊企业
债券
。它是可转换
公司债
_的简称,可转换债券兼具债券和股票的特征。可转债转股后会对摊薄原有股东权益,比如因为转股后造成股本加大,进而摊薄了每股净资产、收益等,故可转债的发行将优先考虑原股东。可转债的转股是在特定时期要输入特定...
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