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连续复利收益率
你好,在用eviews做上证
收益率
时候,收益率有正有负,怎么做log?这个问题...
答:
可以使用“线性变换”,使用一个线性变换把受益于变换到非负值上面。比如使用x(t)/x(t-1)来做为
收益率
。那么在取对数时就不涉及到负数了。这种顶一下的收益率与通常的收益率是一一对应的,而且也有它自己的经济意义,同时在计量模型中使用方便,很多文献都是这么定义的。
国泰安数据怎么获得日
收益率
答:
用
连续复利
,采用每日收盘价lnPt-lnP(t-1)=R,将收盘价降低,可以在它的网站下载。http://www.qianlong.com.cn 至于“日
收益率
”。
在以下几种利率计算方式下的年
收益率
!
答:
按年计息:3年的本息和为100*(1+10%)^3=133.10 按半年计算:100*(1+10%/2)^(3*2)=134.01 按季度计算上:100*(1+10%/4)^(3*4)=134.49 如果是
连续复利
:100*(1+10%/n)^(3*n)当n无穷大时:134.99 其实这个题就是正反算。如果有问题,我们可以详细的讨论:)...
根据公式:r=ln(pt/pt-1)*100,股票停牌后第一天的日
收益率
怎么计算?
答:
(亲们:如果回答有帮助,请给个好评 谢谢)处理股票
收益率
数据的时候人们倾向于使用“ln”,也就是continuous compounding。按照数学逻辑推导,在价格序列变动性很小的情况下,这两个收益率的结果是近似相等的,根据极限定理,当r无穷小,两者基本无差别。 另外就是对于使用“ln”处理一方面是的数据更加...
泰康步步高终身寿险表现如何?
收益率
好吗?
答:
说实话,支持减保对于增额终身寿险来说,属于较大的亮点。其实增额终身寿险本身是属于长期累积型的理财保险产品,这样一来需要通过较长时间的
连续复利
增值,才能拥有较为可观的
收益
。而泰康步步高终身寿险能够减保的话,投保人就无需借助退保来提前拿到一笔流动资金,可凭借减保取现来实现“钱和保障共得”。
用后一日股价与前一日股价的自然对数差计算股价日
收益率
.
答:
因为股票市场是记
连续复利
的。B=Ae^rt 取对数后,rt即为一日的
收益
...普尔500指数现在的点数是1000点,该指数所含股票的红利
收益率
...
答:
标准普尔500指数期货每点指数价值是250美元,那就是说该期货合约的价值=1080*250=27万美元。期货的理论价格=1000*e^[(10%-5%)/4]=1000*e^0.0125=1000*1.01258=1012.58点 该公司应卖空的标准普尔500指数期货合约份数为:1.2*10,000,000/(125*1530)=31 成分指数是选取一些质量较高的上市...
...年,息票率为6%,每年付息一次,到期
收益率
为5%(
连续复利
)
答:
凸性公式c=(1/p(1+i)∧2)×(t×(t+1)×R)/(1+i)∧t 分别带入数据就可以得出答案 (p=债券面值,i为到期
收益率
,t剩余期限,R为票面利率)
复利
计算:每年存2万,存10年,按现在的利率计算,如果30年后一次性取能取...
答:
普遍的水平为4%,故而我们以4%计算,则需要:20000*{(1+4%)*[(1+4%)^n-1]}/4%=1000000元,可得n=27.5,所以如果每年投两万元,
连续
投资个28年,以
复利
4%计算,即可达到100万元,比10%的
收益率
整整要多了10年的期限。也就是说,目前我国实际的通胀率大部分年份均高于理财的收益率,...
请问已知红利率证券的期货合约的远期理论价格公式是怎么来的?_百度知 ...
答:
无套利原则。就是说如果是公平价格的话,那么你的期货合约的
收益率
应该和市场无风险利率是一样的。否则就会有套利者出现,改变这个价格直到收益率等于市场无风险收益率再无套利的机会。基本公式是
连续复利
的那个公式。exp代表的是连续复利。T-t是你持有这资产的时间。假如标的资产提供年利率q的连续红利收益...
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